基金量化观察：10只中证A500ETF本周集中上市

敬请参阅最后一页特别声明 1 从一级市场资金流动情况来看，上周(2024.10.8-2024.10.11)已上市 ETF 资金净流入合计 1398.00 亿元，上周股票型ETF 资金净流入 1391.39 亿元，跨境 ETF 资金净流入 26.24 亿元，债券型 ETF 资金净流入 2.40 亿元，商品型 ETF 资金净流出 22.03 亿元。 在股票型 ETF 中，宽基 ETF 上周资金净流入 1257.08 亿元，上周创业板 ETF 资金净流入 336.59 亿元，沪深 300ETF 资金净流入 299.04 亿元，科创 50ETF 资金净流入 289.23 亿元，创业板 50ETF 资金净流入 154.66 亿元，上证科创板100ETF 资金净流入 105.94 亿元。主题行业 ETF 上周资金净流入 150.86 亿元。上周科技、消费、高端制造、医药生物、周期、金融地产板块 ETF 资金净流入额分别为 88.87 亿元、29.51 亿元、15.79 亿元、9.61 亿元、6.98 亿元、5.00亿元。 上周非货币 ETF 成交额超过万亿，其中科创 50ETF 周成交额超过沪深 300ETF，是最活跃的交易品种。 本周 10 只中证 A500ETF 集中上市，宽基 ETF 种类更加丰富。 主动权益型基金中上周表现前五名的基金包括：东方惠新 A(001198.OF)、浙商汇金先进制造(013145.OF)、中海沪港深多策略(005646.OF)、鹏华核心优势 A(006976.OF)、东方主题精选(400032.OF)，它们的收益率分别为 8.97%、8.67%、7.94%、7.21%、6.51%。 上周主动量化基金上周收益率中位数为-3.77%，2024 年以来收益率中位数为-2.46%。 行业主题基金中，上周 TMT 主题基金业绩最佳，收益率中位数为-0.28%。2024 年以来，金融地产与周期行业主题基金业绩领先，收益率中位数分别为 24.71%、14.03%。 在沪深 300 增强指数型基金中，平安沪深 300 指数量化增强 A(005113.OF)上周表现最佳，相对基准的超额收益率为1.84%。在中证 500 增强指数型基金中，工银中证 500 六个月持有指数增强 A(014133.OF)上周表现出色，相对业绩基准的超额收益率为 1.62%。在中证 1000 增强指数型基金中，大成中证 1000 指数增强 A(018661.OF)上周取得了 1.19%的超额收益率。在国证 2000 增强指数型基金中，中欧国证 2000 指数增强 A(018663.OF)表现最优，取得了 1.02%的超额收益率。 以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险；基金历史业绩不代表未来；ETF 二级市场价格波动风险。基金相关信息及数据仅作为基金研究使用，不作为募集材料或者宣传材料。 金融工程周报 敬请参阅最后一页特别声明 2 内容目录 1、ETF 市场回顾 ................................................................................. 3 1.1 一级市场资金流动情况（2024.10.08-2024.10.11）........................................... 3 1.2 二级市场交易情况（2024.10.08-2024.10.11）............................................... 3 1.3 增强策略 ETF 业绩跟踪（2024.10.08-2024.10.11）........................................... 6 1.4 本周非货币 ETF 申报、认购及上市情况（2024.10.14-2024.10.18）............................. 6 2、主动权益及增强指数型基金表现跟踪............................................................. 7 2.1 绩优基金跟踪（2024.10.08-2024.10.11）................................................... 7 2.2 基金发行跟踪（2024.10.14-2024.10.18）................................................... 9 3、风险提示..................................................................................... 9 图表目录 图表 1： 各类非货币 ETF 资金流情况（亿元） ....................................................... 3 图表 2： 股票型 ETF 资金流情况（亿元） ........................................................... 3 图表 3： 宽基及主题/行业型 ETF 资金流情况（亿元） ................................................ 3 图表 4： 各类 ETF 交易情况 ....................................................................... 4 图表 5： 股票型 ETF 交易情况 ..................................................................... 4 图表 6： 宽基及主题/行业 ETF 交易情况 ............................................................ 4 图表 7： 上周各类 ETF 成交额前 5 名一览 ........................................................... 4 图表 8： 部分已上市增强策略 ETF 表现跟踪 ......................................................... 6 图表 9： 本周新发行 ETF 一览 ..................................................................... 6 图表 10： 本周将上市 ETF 一览 .................................................................... 7 图表 11： 主动权益型绩优基金 Top5...........................................