金融工程动态跟踪：四千亿规模ETF诞生，中证“A系列”指数又添新成员

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 金融金融金融工程工程工程 | 动态跟态跟态跟踪 1111111111研究结论 ⚫ 基金市场热点跟踪：1.四千亿规模 ETF 诞生：截至 10 月 8 日，华泰柏瑞沪深300ETF 总规模超过 4302 亿元，由此成为我国历史上首只规模站上四千亿元大关的股票 ETF 产品。2023 年 8 月 7 日该产品首次突破千亿规模，而后在 2024 年 4 月 26日规模突破 2000 亿元，2024 年 9 月、10 月基金规模连续突破 3000 亿元、4000 亿元除了单只股票 ETF 规模不断刷新历史记录之外，刚刚过去的 9 月份，全市场 ETF整体规模也首次突破 3 万亿元大关，股票 ETF 今年前三季度累计“吸金”超过 9200亿元。2.中证“A 系列”指数又添新成员：继中证 A50 指数、中证 A500 指数后，中证“A 系列”指数又有新成员。中证指数公司 10 月 11 日宣布，A 股核心资产宽基指数中证 100 指数，即将于 10 月 28 日正式更名为中证 A100 指数。若这一变更正式生效，目前市场跟踪中证 100 指数的 ETF、ETF 联接等产品，都将根据相关法规制度安排，修改调整基金名称、场内简称等产品信息。 ⚫ 基金发行动态：本期，国内新成立基金共 9 只，股票型基金 6 只，混合型基金 2 只，国际（QDII）基金 1 只。新基金共募集 6.62 亿元，较上期减少 253.10 亿元。其中，由李海管理的国泰优质精选 A 规模最大，为 3.12 亿元。本期，国内新发行基金共 24只，较上期增加 15 只。其中股票型基金 9 只，混合型基金 2 只，债券型基金 8 只，FOF 基金 1 只，REITs 基金 1 只，国际（QDII）基金 1 只。上周共有 72 只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：融通基金（10只）、嘉实基金（4 只）和平安基金（4 只）。 ⚫ 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益 5.44%，混合型基金为 4.25%，债券型基金为-0.03%。量化产品中主动量化产品平均收益为 4.58%，量化对冲产品为1.52%。年初至今，普通股票型基金平均收益为 2.55%，混合型基金为 2.23%，债券型基金为 2.62%，量化产品中主动量化产品平均收益为 0.61%，量化对冲产品为-1.03%。 ⚫ 场内基金动态： 截止 2024 年 10 月 11 日，规模最大的 ETF 跟踪标的为沪深 300，总规模 10412 亿元，其次为科创 50 规模 2096 亿元、上证 50 规模 1687 亿元，股票宽基指数中沪深 300、科创 50、上证 50、中证 500 规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网 50 规模最大，恒生科技是规模最大的境外股票指数，SGE 黄金 9999 是规模最大的商品指数。上周，创业板指资金净流入最多 395 亿元，科创 50、沪深 300 其次，中证全指半导体净流出最多 39 亿元；年初至今，沪深300 净流入最多 6053 亿，中证 1000、中证 500 其次，中债-0-3 年国开行债券财富(总值)指数净流出最多 91 亿元。 风险提示 ⚫ 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 ⚫ 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 报告发布日期 2024 年 10 月 14 日 杨怡玲 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002 邱蕊 021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001 香港证监会牌照：BSW115 陶文启 taowenqi@orientsec.com.cn 首批中证 A500ETF 总募集规模超 200 亿元，又一只“巨无霸”ETF 诞生 2024-09-29 沙特首只香港 ETF 获批，公募 REITs 三只新品获批 2024-09-23 首批中证 A500ETF 募资超 60 亿，首单水利设施公募 REITs 落地 2024-09-18 四千亿规模 ETF 诞生，中证“A 系列”指数又添新成员 金融工程 | 动态跟踪 —— 四千亿规模 ETF 诞生，中证“A 系列”指数又添新成员 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 2 目 录 一、基金市场热点跟踪 ................................................................................... 3 二、基金发行动态 .......................................................................................... 3 2.1 新成立基金 ................................................................................................................... 4 2.2 新发行基金 ................................................................................................................... 5 2.3 基金经理变更 ............................................................................................................... 5 三、基金业绩表现 .......................................................................................... 6 3.1 上周业绩 ...................................................................................................................... 6 3.2 年初至今业绩 ............................................................................................................... 7 四、场内基金动态 .............................................