近期资金流向分析

近期资金流向分析证券研究报告|动态研究报告分析师：徐建华xujianhua@csc.com.cnSAC 编号：S1440523100002发布日期：2024年10月07日本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。同时请务必阅读正文之后的免责条款和声明。核心观点核心观点2指数：•市场资金流向：9月30日市场资金流入强劲，特别是中小单资金流入显著。•沪深300：9月26日资金流入高峰后，30日流入有所下降。资金可能流向科创50、中证1000、中证2000等指数。•中证1000：9月30日资金流入增加，小盘股的吸引力增强。•科创50：资金流入增长迅猛。行业：•非银金融和房地产：政策利好驱动资金流入，市场情绪积极。•电力设备及新能源：资金流入激增，新能源行业成为投资热点。•国防军工：资金流入稳健，9月30日显著增加，行业吸引防御性资金流入。•电子：资金流入强劲，行业增长潜力大。个股：•前十名公司：科技股如中芯国际和赛力斯表现强劲，市场对科技看好。•后十名公司：非银和房地产公司如中信证券和万科A资金流出，可能与涨停有关。摘要摘要3指数：•市场资金流向：9月30日，市场资金整体呈现强劲的净流入趋势，单日流入达到了1461.86亿元，其中机构资金净流入188.12亿元，中小单资金流入尤为突出，分别为392.56亿元和697.79亿元，整体市场情绪高涨。一周累计净流入金额达到4045.65亿元，市场的活跃性持续增强。•沪深300：9月26日净流入627.6亿，但9月30日的资金流入下降至308.68亿，显示出资金流入波动，资金可能流向科创50、中证1000、中证2000等指数。•中证1000：股资金流入整体呈上升趋势，9月30日净流入490.60亿，较前一天增长316%，显示出投资者对小盘股的信心增强。•科创50：9月26日至30日期间资金流向表现强劲，尤其30日净流入128.89亿元，较27日的24.28亿元增加429%。行业：•非银金融和房地产：受益于政策利好，资金大幅回流，9月27日和30日多支股票涨停，市场情绪乐观。•电力设备及新能源：9月30日，该行业实现了116.5亿元的净流入，较前一天的54.4亿显著增加了约114%，市场对新能源行业的投资情绪非常积极。•国防军工：行业稳健，资金流入持续上升，在9月30日实现了61.2亿的净流入，整体呈明显上升趋势，可持续吸引防御性资金流入。•电子：近日来，整体资金流入呈上升趋势，尤其是9月30日，资金净流入达到了250.96亿元，相比之前几天有大幅增长，市场对该行业持持续积极的态度。个股：•资金净流入前十名公司：科技股如中芯国际、赛力斯和海光信息在9月30日表现突出，中芯国际以14.54亿元的净流入位居首位，赛力斯紧随其后，净流入13.57亿元，海光信息则为12.77亿元，反映出科技板块的强劲资金流入趋势。•资金净流入后十名公司：9月30日当天非银金融、房地产板块资金流出明显，如中信证券、万科A。结合实际行情，由于相关行业前几日的强势表现，资金流出可能与当天相关股票涨停有关。一、板块景气度跟踪一、指数3市场资金流向资料来源：wind，中信建投.截至2024年9月30日5 截止9月30日，累计流入资金为4000亿，机构资金稳步增长，小单占比最高，累计净流入1500亿。 市场整体在9月24日净流入近1200亿，25日小幅净流出200亿，26日和30日分别大幅净流入1400亿，30日全市成交2.6万亿市场热情高涨。 机构资金于24日,26日至30日日均净流入200亿相对稳定。中小单资金流向波动较剧烈，9月24日中小单净流入激增，分别增长超过753%和2908%。9月25日，中小单资金小幅流出，9月30日再次回升，中单增长1460%，小单增长1148%。 (0.10) (0.05) - 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 (400.00) (200.00) - 200.00 400.00 600.00 800.00 1,000.00 1,200.00 1,400.00 1,600.002024/9/23 2024/9/24 2024/9/25 2024/9/26 2024/9/27 2024/9/30日度资金流入情况（亿元）小单（亿元）中单（亿元）大单（亿元）机构（亿元）净流入率% (0.20) (0.10) - 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 (1,000.00) (500.00) - 500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,000.00 3,500.00 4,000.00 4,500.00累计一周资金流入情况（亿元）小单（亿元）中单（亿元）大单（亿元）机构（亿元）累计净流入率%图表：市场资金流向资料来源：wind，中信建投.截至2024年9月30日3A股整体情况资料来源：wind，中信建投.截至2024年9月30日6 9月30日，市场资金整体呈现强劲的净流入趋势，单日流入达到了1461.86亿元。其中，机构资金净流入188.12亿元，中小单资金流入尤为突出，分别为392.56亿元和697.79亿元，整体市场情绪高涨。从一周累计来看，净流入金额达到4045.65亿元，进一步凸显市场的持续活跃性。 结合平均流入率来看，9月30日当日平均流入率为6.59%，累计一周为31.77%，一周内的资金流入持续积极稳定，表现强劲。188.12820.37183.4701.42392.56885.28697.791637.83日度累计一周9月30日日度和累计一周资金净流入情况（亿元）机构大单中单小单-1.4-1.2-1-0.8-0.6-0.4-0.200.20.4日度累计一周9月30日日度和累计一周整体流入率和主力资金动向平均主力%平均流入率图表：A股资金流入情况与市场表现资料来源：wind，中信建投.截至2024年9月30日图表：A股资金流入情况与市场表现3主要指数资料来源：wind，中信建投.截至2024年9月30日图表：主要指数资金流向7 沪深300的资金流动尤为明显。9月26日净流入627.6亿，比前一天大幅增长1200%以上，但9月30日的资金流入下降至308.68亿。30日资金更多净流入科创50、中证1000、以及中证2000较为明显。 中证1000呈现出持续资金流入的趋势。9月30日净流入490.60亿，较前一天增长316%，机构资金流入达到55.34亿。 科创50指数在9月26日至30日期间的资金流向表现强劲，尤其30日净流入128.89亿元，较27日的24.28亿元增加429%，尾盘阶段资金流入在推动整体资金流动中起到了关键作用。 (200.00) - 200.00 400.00 600.00 800.00 1,000.002024/9/232024/9/242024/9/252024/9/262024/9/272024/9/30指数日度净流入总金额（亿元）上证50沪深300中证500中证