金融工程动态跟踪：首批中证A500ETF募资超60亿，首单水利设施公募REITs落地

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 金融金融金融工程工程工程 | 动态跟态跟态跟踪 1111111111研究结论 ⚫ 基金市场热点跟踪：1.首批中证 A500ETF 募资超 60 亿：自 9 月 10 日起，首批 10只中证 A500ETF 的发行便备受市场瞩目。经过几天的发行，10 只中证 A500ETF 募集金额已超过 60 亿元。首批中证 A500ETF 的募集跑出“加速度”。9 月 13 日，嘉实基金发布公告，宣布决定于当日即提前 5 个交易日结束嘉实中证 A500ETF 基金的募集。据悉，该 ETF 发行已触及 20 亿元的募资上限。2.首单水利设施公募 REITs 落地：9 月 14 日，市场迎来全国首单水利设施公募 REITs。银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金正式获批，力争为投资者提供投资优质水利项目的低门槛工具，同时也助力于公募基金更好地服务实体经济发展。据悉，银华绍兴原水水利REIT 原始权益人均为地方国企。根据公开报道显示，绍兴市拟将银华绍兴原水水利REIT 建成市级唯一涉水 REITs 平台。银华绍兴原水水利 REIT 的获批将有助于更好地激活水利资源的市场活力，形成存量资产和新增投资的良性循环，推动水利产业高质量发展。 ⚫ 基金发行动态：本期，国内新成立基金共 14 只，股票型基金 3 只，混合型基金 1只，债券型基金 8 只，FOF 基金 1 只，REITs 基金 1 只。新基金共募集 320.43 亿元，较上期增加 125.97 亿元。其中，由任祺管理的东兴兴诚利率债 A 规模最大，为79.91 亿元。本期，国内新发行基金共 23 只，较上期增加 1 只。其中股票型基金 16只，混合型基金 5 只，国际（QDII）基金 1 只，REITs 基金 1 只。上周共有 76 只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：天弘基金（9 只）、浙商基金（8 只）和南方基金（5 只）。 ⚫ 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益-1.35%，混合型基金为-0.96%，债券型基金为 0.02%。量化产品中主动量化产品平均收益为-1.67%，量化对冲产品为-0.26%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-14.09%，混合型基金为-10.88%，债券型基金为 2.28%，量化产品中主动量化产品平均收益为-15.22%，量化对冲产品为-0.30%。 ⚫ 场内基金动态： 截止 2024 年 9 月 13 日，规模最大的 ETF 跟踪标的为沪深 300，总规模 7616 亿元，其次为上证 50 规模 1319 亿元、科创 50 规模 1246 亿元，股票宽基指数中沪深 300、上证 50、科创 50、中证 500 规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网 50 规模最大，纳斯达克 100 是规模最大的境外股票指数，SGE 黄金 9999 是规模最大的商品指数，中债-7-10 年政策性金融债全价(总值)指数是规模最大的债券指数。上周，沪深 300 资金净流入最多 47 亿元，中证 1000、创业板指其次，中证银行净流出最多 6 亿元；年初至今，沪深 300 净流入最多 5128亿，中证 500、中证 1000 其次，中债-0-3 年国开行债券财富(总值)指数净流出最多80 亿元。 风险提示 ⚫ 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 ⚫ 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 报告发布日期 2024 年 09 月 18 日 杨怡玲 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002 邱蕊 021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001 香港证监会牌照：BSW115 陶文启 taowenqi@orientsec.com.cn 首批中证 A500ETF 上报，睿远基金获批QDII 资格 2024-09-09 首只科创 200ETF 上报，中证 A500 指数即将发布 2024-09-01 公募基金总规模再创历史新高，美债 QDII基金密集升级限购 2024-08-25 首批中证 A500ETF 募资超 60 亿，首单水利设施公募 REITs 落地 金融工程 | 动态跟踪 —— 首批中证 A500ETF 募资超 60 亿，首单水利设施公募 REITs 落地 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 2 目 录 一、基金市场热点跟踪 ................................................................................... 3 二、基金发行动态 .......................................................................................... 3 2.1 新成立基金 ................................................................................................................... 4 2.2 新发行基金 ................................................................................................................... 5 2.3 基金经理变更 ............................................................................................................... 5 三、基金业绩表现 .......................................................................................... 6 3.1 上周业绩 ...................................................................................................................... 6 3.2 年初至今业绩 ............................................................................................................... 7 四、场内基金动态 ...........