A股市场快照：宽基指数每日投资动态

江海证券有限公司及其关联机构在法律许可的情况下可能与本报告所分析的企业存在业务关系，并且继续寻求发展这些关系。因此，投资者应当考虑到本公司可能存在影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为投资决策的唯一因素。敬请参阅最后一页之免责条款金融工程研究组分析师：梁俊炜执业证书编号：S1410524090001相关研究报告A 股市场快照：宽基指数每日投资动态 2024.09.12A 股市场快照：宽基指数每日投资动态 2024.09.11A 股市场快照：宽基指数每日投资动态 2024.09.10证券研究报告·金融工程报告2024 年 9 月 13 日江海证券研究发展部金融工程定期报告A 股市场快照：宽基指数每日投资动态2024.09.13投资要点：◆市场表现：2024 年 9 月 12 日，各宽基指数全部下跌，其中上证 50（-0.51%）和沪深 300（-0.43%）跌幅最大。当周涨跌情况，除了创业板指（0.89%）上涨外各跟踪指数全部下跌，其中上证 50（-2.39%）和沪深 300（-1.82%）跌幅最大。当月涨跌情况，跟踪指数全部下跌，其中上证 50（-5.38%）和沪深 300（-4.48%）跌幅最大。当季涨跌情况，各跟踪指数全部下跌超过-7%，其中中证 500（-9.03%）和中证 1000（-8.73%）跌幅最大。当年涨跌情况，上证 50（-5.01%）跌幅扩大，沪深 300（-7.54%）跌幅扩大，中证 1000（-24.09%）和国证 2000（-26.44%）深度下跌。另外，上证 50 保持连续三周连阴，沪深 300 保持连续四周连阴。◆涨跌分布：2024 年 9 月 12 日，各跟踪指数个股下跌比例均超过 54%，其中创业板指为 78%，上证 50 为 54%，其余指数约为 60%。创业板指个股下跌区间集中在-5%到-1%之间，上证 50 在 0 到 1%之间，其余指数较均匀分布在这两个区间。◆日收益率分布：除中证 500 外，各跟踪指数在今年的日收益分布峰度较其近 5年的要小，具有更明显的尾部分布，各区间段的收益率分布相对更离散。中证 500的峰度偏离最小，上证 50 的峰度偏离最大。各跟踪指数的偏度相对其近 5 年为负偏态，极端正收益的情形减少，负收益的情形增加。其中上证 50 的负偏态最大，中证 500 的负偏态最小。◆风险溢价：各跟踪指数相对沪深 300 的风险溢价在近 5 年的分位值均处于中部位置。上证 50 的风险溢价均值为正，其余指数风险溢价的均值为负值（相对更低的投资价值）。◆PE-TTM：从近 5 年分位值上看，中证全指（分位值 0.25%）最低，上证 50（22.42%）最高。本报告跟踪的宽基指数中，没有指数超过其危险值。◆股息率：除上证 50 外，其余跟踪指数股息率所处近 5 年历史分位值均超过 99%，其中中证 500、中证 1000 和国证 2000 为 100%。本报告跟踪的指数中，各宽基指数当前股息率均已超过其 1 倍标准差。◆风险提示：本报告可能存在数据缺失、数据错误、数据不及时、模型处理错误等风险。本报告仅从金融工程角度，对重要指数的市场数据进行跟踪、统计、分析，不构成对市场指数、行业或个股进行预测或推荐。证券研究报告·金融工程报告敬请参阅最后一页之免责条款1目录1 市场表现.........................................................................................................................................................................21.1 指数表现.......................................................................................................................................................................................21.2 指数涨跌分布情况.................................................................................................................................................................... 21.3 成分股表现.................................................................................................................................................................................. 32 日收益分布.....................................................................................................................................................................32.1 收益区间分布对比..............................................................................................................................................32.2 分布形态变化对比..............................................................................................................................................43 风险溢价.........................................................................................................................................................................43.1 各宽基指数相对沪深 300 的风险溢价..............................................................................................................43.2 风险溢价历史对比.................................................................................