股票期权市场全景数据报告

304、 股票期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 要点： 11 月 13 日，两市弱势震荡。截至收盘，上证指数涨 0.25%,深成指涨 0.1%,创业板指涨 0.2%。科创 50 涨 0.76%。在资金方面，沪深两市成交额为 8685 亿，外资净流出14.43 亿。50ETF 期权总持仓量 2472342 张,较前一交易日增加 27293。其中认购合约持仓为 1497179 张,较前一交易日增加 41280 张,认沽合约持仓 975163 张,较前一交易日减少13987 张,持仓量 PCR 为 0.6513,较前一交易日减少 0.0281。成交量方面,当日全市场合计成交 1304343,较前一交易日减少 86427。其中认购合约成交为 706914 张,较前一交易日减少30621 张,认沽合约成交为 597429 张,较前一交易日减少 55806 张,成交量 PCR 为 0.8451,较前一交易日减少 0.0406。 消息面上，1、央行：10 月社融规模增量 1.85 万亿 预期 1.95 万亿。央行数据显示，中国 10 月社会融资规模增量 1.85 万亿元，预期 1.95 万亿人民币，前值 41200 亿人民币。10 月末，广义货币（M2）余额 288.23 万亿元，同比增长 10.3%，增速与上月末持平，比上年同期低 1.5 个百分点。10 月份人民币贷款增加 7384 亿元，预估为 6400 亿元，前值为 23118 亿元。2、央行行长：防范化解重大金融风险 维护金融市场平稳运行 加快金融稳定保障基金建设。中国人民银行行长、国家外汇局局长潘功胜表示，坚持金融服务实体经济的根本宗旨。健全中国特色现代货币政策框架，始终保持货币政策的稳健性，更加注重做好跨周期和逆周期调节，充实货币政策工具箱，为稳定物价、促进经济增长、扩大就业、维护国际收支平衡营造良好的货币金融环境。坚持统筹发展和安全，防范化解重大金融风险，维护金融市场平稳运行。3、易会满：维护资本市场的平稳运行 提振投资者信心。11 月 8 日，在 2023 金融街论坛年会开幕式暨全体大会上，中国证监会主席易会满表示，将牢牢守住风险底线，维护资本市场的平稳运行，提振投资者信心。易会满表示，大力推进监管转型，强化监管责任落实和问责力度，切实提高履职水平。他表示，对量化高频交易加强跟踪研判，完善监管举措。加强监管科技建设，强化跨部门信息共享，加强市场资金杠杆水平和企业债务风险的综合监测，努力做到对各种违法行为和风险早识别、早预警、早暴露、早处置。 两市弱势震荡。在期权市场方面，期权市场活跃度下降，持仓延续增加。在期权隐波方面，当前各标的期权隐波走势分化，处于历史低位附近，合成标的收平，期权市场整体情绪中性偏谨慎。短期市场波动性减小，但预计不可持续，且当前期权隐含波动率处于相对低位，期权买方的性价比较高，因此建议考虑做多 Gamma 策略。此外，阶段性底部确认，对于短线交易者来说，可考虑回调轻仓尝试多头牛市价差策略。从中长期的角度来看，股市下行的空间相对有限，沪指在 3000 点下方支撑强劲，因此市场未来可能会保持震荡偏强的态势。但是单边持续脉冲式上涨的概率较小，对于持有现货资产的投资者来说，建议考虑构建备兑策略以增加利润。未持仓或仓位较低的投资者则可卖出看跌期权进行战略性建仓。也可利用合成标的把握股市的抄底机会。总的来看，短线市场转暖，中长期目前股市或是价值洼地。建议大家以更加积极的态度对待。 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 作者：金融衍生品研究中心 牛秋乐 执业编号：F0268914 (从业) Z0002616 (投资咨询) 联系方式：010-68578820/niuqiule@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心 冯世佃 执业编号：F 3049858(从业) Z0015710(投资咨询) 联系方式：fengshidian@foundersc.com 成文时间：2023年11月13日星期一 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 期权市场全景数据报告 目录 市场数据汇总 ................................................................................................................................ 2 一、50ETF 期权(510050)................................................................................................................ 6 二、300ETF 期权(510300) .............................................................................................................. 9 三、深 300ETF 期权(159919) ....................................................................................................... 12 四、沪深 300 股指期权(000300) ................................................................................................. 15 五、中证 1000 股指期权(000852) ............................................................................................... 18 六、500ETF 期权(510500) ............................................................................................................ 21 七、创业板 ETF 期权(159915) ..................................................................................................... 24 八、深 500ETF 期权(159922) ....................................................................................................... 27 九、深 100ETF 期权(159901) .......