股票期权市场全景数据报告

304、 股票期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 要点： 11 月 6 日，两市震荡走高，放量大涨。截至收盘，上证指数涨 0.91%,深成指涨2.21%,创业板指涨 3.26%。科创 50 涨 1.69%。在资金方面，沪深两市成交额为 10641 亿，外资净流入 52.73 亿。50ETF 期权总持仓量 2225262 张,较前一交易日增加 15902。其中认购合约持仓为 1241424 张,较前一交易日减少 22672 张,认沽合约持仓 983838 张,较前一交易日增加 38574 张,持仓量 PCR 为 0.7925,较前一交易日增加 0.0447。成交量方面,当日全市场合计成交 1503573,较前一交易日增加 309899。其中认购合约成交为 884631 张,较前一交易日增加 211287 张,认沽合约成交为 618942 张,较前一交易日增加 98612 张,成交量PCR 为 0.6997,较前一交易日减少 0.0731。 消息面上，1、央行：持续提升房贷利率市场化程度 更好支持刚性和改善性住房需求。央行发布《持续深化利率市场化改革》专栏文章提出，央行将坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，持续深化利率市场化改革，健全市场化利率形成、调控和传导机制，更好发挥利率在金融资源配置中的关键作用，引导融资成本持续下降，不断提升货币政策支持实体经济发展的质效。2、国家安全部：一些居心叵测者妄图兴风作浪 警惕“看空者”“做空者”“唱空者”“掏空者”。国家安全部 11 月 2 日在公众微信号上发表文章《国家安全机关做金融安全的坚定守护者》指出，金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分。金融活，经济活；金融稳，经济稳。现代金融不仅深度融入经济运行所有环节，与每个人的幸福感、获得感、安全感息息相关，还深刻影响社会稳定、国家治理、国际竞争等各个领域。金融安全是国家安全的重要组成部分，维护金融安全，是关系我国经济社会发展全局的一件带有战略性、根本性的大事。3、证监会：支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强 打造一流的投资银行。证监会将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强，打造一流的投资银行，发挥服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石的重要作用；引导中小机构结合股东背景、区域优势等资源禀赋和专业能力做精做细，实现特色化、差异化发展；推动证券公司投行、投资、投研协同联动，不断提升服务实体经济、服务注册制改革能力，助力构建为实体企业提供多元化接力式金融服务体系。 两市延续反弹。在期权市场方面，期权市场活跃度增加，持仓延续增加。在期权隐波方面，当前各标的期权隐波与标的同向变化，处于历史均值附近，合成标的收平，期权市场整体情绪中性偏积极。短期市场波动性加大，且当前期权隐含波动率处于相对低位，期权买方的性价比较高，因此建议考虑做多 Gamma 策略。此外，预计未来市场仍以寻底为主。对于短线交易者来说，建议等待明确反转信号，或者考虑轻仓尝试多头牛市价差策略。从中长期的角度来看，股市下行的空间相对有限，沪指在 3000 点下方支撑强劲，因此市场未来可能会保持震荡偏强的态势。但是单边持续脉冲式上涨的概率较小，对于持有现货资产的投资者来说，建议考虑构建备兑策略以增加利润。未持仓或仓位较低的投资者则可卖出看跌期权进行战略性建仓。也可利用合成标的把握股市的抄底机会。总的来看，短线市场转暖，中长期目前股市或是价值洼地。建议大家以更加积极的态度对待。 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 作者：金融衍生品研究中心 牛秋乐 执业编号：F0268914 (从业) Z0002616 (投资咨询) 联系方式：010-68578820/niuqiule@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心 冯世佃 执业编号：F 3049858(从业) Z0015710(投资咨询) 联系方式：fengshidian@foundersc.com 成文时间：2023年11月6日星期一 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 期权市场全景数据报告 目录 市场数据汇总 ................................................................................................................................ 2 一、50ETF 期权(510050)................................................................................................................ 6 二、300ETF 期权(510300) .............................................................................................................. 9 三、深 300ETF 期权(159919) ....................................................................................................... 12 四、沪深 300 股指期权(000300) ................................................................................................. 15 五、中证 1000 股指期权(000852) ............................................................................................... 18 六、500ETF 期权(510500) ............................................................................................................ 21 七、创业板 ETF 期权(159915) ..................................................................................................... 24 八、深 500ETF 期权(159922) ....................................................................................................... 27 九、深 100ETF 期权(159901) .