股票期权市场全景数据报告

304、 股票期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 要点： 10 月 31 日，两市弱势震荡。截至收盘，上证指数跌 0.09%,深成指跌 0.65%,创业板指跌 0.48%。科创 50 跌 0.42%。在资金方面，沪深两市成交额为 9183 亿，外资净卖出47.53 亿。50ETF 期权总持仓量 2198103 张,较前一交易日增加 77893。其中认购合约持仓为 1283714 张,较前一交易日增加 55654 张,认沽合约持仓 914389 张,较前一交易日增加22239 张,持仓量 PCR 为 0.7123,较前一交易日减少 0.0142。成交量方面,当日全市场合计成交 995831,较前一交易日减少 255276。其中认购合约成交为 537984 张,较前一交易日减少 163701 张,认沽合约成交为 457847 张,较前一交易日减少 91575 张,成交量 PCR 为0.851,较前一交易日增加 0.068。 消息面上，1、财政部：引导保险资金长期稳健投资、加强国有商业保险公司长周期考核。财政部发布通知称，为引导国有商业保险公司长期稳健经营，更好发挥中长期资金的市场稳定器和经济发展助推器作用，加强对国有商业保险公司的长周期考核，根据《财政部关于印发 < 商业保险公司绩效评价办法 > 的通知》的相关规定，现就有关事项通知如下： 将《办法》中经营效益类指标的“净资产收益率”由“当年度指标”调整为“3 年周期指标+当年度指标”相结合的考核方式，3 年周期指标为“3 年周期净资产收益率（权重为50%）”，当年度指标为“当年净资产收益率（权重为 50%）”。2、社保基金会：A 股进入长期配置价值的窗口期 要强化逆周期投资思维 积极把握资本市场长期投资机会。社保基金会 10 月 26 日至 27 日在成都组织召开 2023 年境内投资管理人座谈会，与会管理人负责同志和投资经理代表围绕当前宏观经济和资本市场形势，就如何进一步做好社保基金和养老基金投资管理工作进行了深入交流。 近期市场触底反弹，但权重仍延续弱势。在期权隐波方面，当前各标的期权隐波回落，目前处于历史均值附近。此外，各期权品种合成标的基本收平，期权市场整体情绪偏谨慎。操作策略上，短线市场回暖，波动加大，建议做多 Gamma。 但预计未来以寻底为主，等待反转信号。中长期来看，下方空间有限，未来走势或震荡偏强，但单边大幅上涨概率较小，建议构建备兑策略，以增厚利润为主。或者卖出看跌期权进行战略性建仓。也可利用合成标的把握股市的抄底机会。 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 作者：金融衍生品研究中心 牛秋乐 执业编号：F0268914 (从业) Z0002616 (投资咨询) 联系方式：010-68578820/niuqiule@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心 冯世佃 执业编号：F 3049858(从业) Z0015710(投资咨询) 联系方式：fengshidian@foundersc.com 成文时间：2023年10月31日星期二 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 期权市场全景数据报告 目录 市场数据汇总 ................................................................................................................................ 2 一、50ETF 期权(510050)................................................................................................................ 6 二、300ETF 期权(510300) .............................................................................................................. 9 三、深 300ETF 期权(159919) ....................................................................................................... 12 四、沪深 300 股指期权(000300) ................................................................................................. 15 五、中证 1000 股指期权(000852) ............................................................................................... 18 六、500ETF 期权(510500) ............................................................................................................ 21 七、创业板 ETF 期权(159915) ..................................................................................................... 24 八、深 500ETF 期权(159922) ....................................................................................................... 27 九、深 100ETF 期权(159901) ....................................................................................................... 30 十、上证 50 股指期权(000016) ................................................................................................... 33 十一、华夏科创 50ETF 期权(588000) ......................................................................................... 36 十二、易方达科创 50ETF 期权(588080) .................