股票期权市场全景数据报告

304、 股票期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 要点： 10 月 20 日，两市延续大跌。截至收盘，上证指数跌 0.74%,深成指跌 0.88%,创业板指跌 0.88%。科创 50 跌 0.95%。在资金方面，沪深两市成交额为 7317 亿，外资净流出16.46 亿。50ETF 期权总持仓量 2561203 张,较前一交易日增加 48819。其中认购合约持仓为 1682405 张,较前一交易日增加 54836 张,认沽合约持仓 878798 张,较前一交易日减少6017 张,持仓量 PCR 为 0.5223,较前一交易日减少 0.0213。成交量方面,当日全市场合计成交 2484177,较前一交易日减少 883795。其中认购合约成交为 1242019 张,较前一交易日减少 536034 张,认沽合约成交为 1242158 张,较前一交易日减少 347761 张,成交量 PCR 为1.0001,较前一交易日增加 0.1059。 消息面上，1、证监会：加强对异常高比例分红企业的约束 引导合理分红。证监会就《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等现金分红规范性文件公开征求意见。本次现金分红规则修订主要思路是在坚持公司自治的基础上，鼓励公司在章程中制定明确的分红政策，稳定投资者分红预期，对不分红、财务投资规模较大但分红比例不高的公司，通过强化披露要求督促分红；便利公司中期分红实施程序，鼓励公司增加现金分红频次；加强对异常高比例分红企业的约束，引导合理分红。 强调上市公司制定现金分红政策时，应综合考虑自身盈利水平、资金支出安排和债务偿还能力，兼顾投资者回报和公司发展。对资产负债率较高且经营活动现金流量不佳，存在大比例现金分红情形的公司保持重点关注，防止对企业生产经营、偿债能力产生不利影响。2、央行行长潘功胜：进一步推动活跃资本市场、提振投资者信心的政策措施落实落地。10 月 21 日，受国务院委托，中国人民银行行长潘功胜在第十四届全国人民代表大会常务委员会第六次会议上作国务院关于金融工作情况的报告。其中提出，进一步推动活跃资本市场、提振投资者信心的政策措施落实落地，从投资端、融资端、交易端、改革端协同发力，不断激发市场活力。稳妥化解大型房地产企业债券违约风险，强化城投债券风险监测预警和防范。 “稳预期、防超调”，加强外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理，发挥市场在汇率形成中的决定性作用，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，防范跨境资金异常波动风险，维护外汇市场稳健运行。引导稳定金融市场行为和预期，根据市场形势及时采取措施，防范股票市场、债券市场、外汇市场风险传染，保障金融市场稳健运行。 同时，针对定增配合融券、大宗交易配合融券等违规行为，监管部门将及时设立制度的藩篱，以强化融券业务的监管。此外，监管部门将持续评估融券机制的运行效果，并根据市场情况及时进行调节。 两市震荡走低，市场情绪低迷。在期权市场方面，期权市场活跃度增加，持仓延续增加。在期权隐波方面，当前各标的期权隐波低位反弹，处于历史均值附近，合成标的收平，期权市场整体情绪中性偏谨慎。操作策略上，预计未来股市整体仍延续底部震荡走势。关注卖出宽跨式策略以及两市后续量能、期权隐波情况。中长期来看，下方空间有限，未来走势或震荡偏强，但单边大幅上涨概率较小，建议构建备兑策略，以增厚利润为主。或者卖出看跌期权进行战略性建仓。也可利用合成标的把握股市的抄底机会。 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 作者：金融衍生品研究中心 牛秋乐 执业编号：F0268914 (从业) Z0002616 (投资咨询) 联系方式：010-68578820/niuqiule@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心 冯世佃 执业编号：F 3049858(从业) Z0015710(投资咨询) 联系方式：fengshidian@foundersc.com 成文时间：2023年10月22日星期日 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 期权市场全景数据报告 目录 市场数据汇总 ................................................................................................................................ 2 一、50ETF 期权(510050)................................................................................................................ 6 二、300ETF 期权(510300) .............................................................................................................. 9 三、深 300ETF 期权(159919) ....................................................................................................... 12 四、沪深 300 股指期权(000300) ................................................................................................. 15 五、中证 1000 股指期权(000852) ............................................................................................... 18 六、500ETF 期权(510500) ............................................................................................................ 21 七、创业板 ETF 期权(159915) ..................................................................................................... 24 八、深 500ETF 期权(159922) ....................................................................................................... 27 九、深 100ETF 期权(159901) .......