股票期权市场全景数据报告

304、 股票期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 要点： 9 月 6 日，两市缩量整理。截至收盘，上证指数涨 0.12%,深成指跌 0.24%,创业板指跌 0.47%。科创 50 涨 0.43%。在资金方面，沪深两市成交额为 7712 亿，外资净流入2.35 亿。50ETF 期权总持仓量 2471216 张,较前一交易日增加 58764。其中认购合约持仓为 1464642 张,较前一交易日增加 49085 张,认沽合约持仓 1006574 张,较前一交易日增加9679 张,持仓量 PCR 为 0.6872,较前一交易日减少 0.017。成交量方面,当日全市场合计成交 1076362,较前一交易日减少 2583。其中认购合约成交为 573272 张,较前一交易日增加726 张,认沽合约成交为 503090 张,较前一交易日减少 3309 张,成交量 PCR 为 0.8776,较前一交易日减少 0.0069。 消息面上，1、央行：9 月 15 日起 下调金融机构外汇存款准备金率 2 个百分点。为提升金融机构外汇资金运用能力，中国人民银行决定，自 2023 年 9 月 15 日起，下调金融机构外汇存款准备金率 2 个百分点，即外汇存款准备金率由现行的 6%下调至 4%。2、监管正开展保险资金长期入市情况调研。近日监管部门向险企下发《关于开展保险资金长期入市情况调研的通知》，为了解保险资金长期入市情况，组织开展有关调研，内容包括国外（欧美）市场历史演变、政策支持；国内投资情况、投资方式、考核方式；国内发展中存在困难及问题；以及政策建议等，要求 9 月 14 日前形成调研报告并发送。3、统计局：8 月官方制造业 PMI49.7 前值 49.3！连续三个月上升。统计局数据显示，8 月官方制造业采购经理指数为 49.7%，前值 49.3%，较上月上升 0.4 个百分点，连续 3 个月上升。非制造业商务活动指数为 51.0%，比上月下降 0.5 个百分点，但持续位于扩张区间；综合 PMI产出指数为 51.3%，比上月上升 0.2 个百分点，我国经济景气水平总体保持稳定。在调查的 21 个行业中，有 12 个行业采购经理指数环比上升，制造业景气水平进一步改善。 两市缩量整理，标的市场情绪偏中性。在期权市场方面，期权市场活跃度整体上升，持仓延续增加。在期权隐波方面，当前各标的期权隐波持续走弱，处于历史均值下方，合成标的收平，期权市场整体情绪中性偏积极。操作策略上，短线市场波动减小，但预计不可持续，可小仓位做多 Gamma。关注两市后续量能及期权隐波情况。中长期来看，下方空间有限，未来走势或震荡偏强，但单边大幅上涨概率较小，建议构建备兑策略，以增厚利润为主。或者卖出看跌期权进行战略性建仓。也可利用合成标的把握股市的抄底机会。从跨品种来看，随着未来市场回暖，中小盘以及科创 50 或重回强势。 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 作者：金融衍生品研究中心 牛秋乐 执业编号：F0268914 (从业) Z0002616 (投资咨询) 联系方式：010-68578820/niuqiule@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心 冯世佃 执业编号：F 3049858(从业) Z0015710(投资咨询) 联系方式：fengshidian@foundersc.com 成文时间：2023年9月6日星期三 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 期权市场全景数据报告 目录 市场数据汇总 ................................................................................................................................ 2 一、50ETF 期权(510050)................................................................................................................ 6 二、300ETF 期权(510300) .............................................................................................................. 9 三、深 300ETF 期权(159919) ....................................................................................................... 12 四、沪深 300 股指期权(000300) ................................................................................................. 15 五、中证 1000 股指期权(000852) ............................................................................................... 18 六、500ETF 期权(510500) ............................................................................................................ 21 七、创业板 ETF 期权(159915) ..................................................................................................... 24 八、深 500ETF 期权(159922) ....................................................................................................... 27 九、深 100ETF 期权(159901) ....................................................................................................... 30 十、上证 50 股指期权(000016) ................................................................................................... 33 十一、华夏科创 50ETF 期权(588