股票期权市场全景数据报告

304、 股票期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 要点： 8 月 23 日，两市缩量大跌。截至收盘，上证指数跌 1.34%,深成指跌 2.14%,创业板指跌 2.3%。科创 50 跌 2.4%。在资金方面，沪深两市成交额为 7059 亿，外资净流出 104.61亿。50ETF 期权总持仓量 2927619 张,较前一交易日减少 15454。其中认购合约持仓为2001935 张,较前一交易日增加 69740 张,认沽合约持仓 925684 张,较前一交易日减少85194 张,持仓量 PCR 为 0.4624,较前一交易日减少 0.0608。成交量方面,当日全市场合计成交 2096855,较前一交易日减少 892645。其中认购合约成交为 1130271 张,较前一交易日减少 512048 张,认沽合约成交为 966584 张,较前一交易日减少 380597 张,成交量 PCR 为0.8552,较前一交易日增加 0.0349。 消息面上，1、三部门：在沪深交易所转让创新企业 CDR 由出让方按 1‰的税率缴纳证券交易印花税。财政部、税务总局、证监会发布关于继续实施创新企业境内发行存托凭证试点阶段有关税收政策的公告。在上海证券交易所、深圳证券交易所转让创新企业CDR，按照实际成交金额，由出让方按 1‰的税率缴纳证券交易印花税。2、8 月 LPR 报价出炉：1 年期下调 10 个基点 5 年期维持在 4.2%不变。8 月一年期贷款市场报价利率（LPR）报 3.45%，预期 3.40%，前值 3.55%；8 月五年期贷款市场报价利率报 4.20%，预期 4.05%，前值 4.20%。3、证监会：研究适当延长 A 股市场交易时间 更好满足投资交易需求。7 月 24 日中央政治局会议对资本市场工作作出重要部署，明确提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”。近日，证监会有关负责人就贯彻落实情况接受了媒体采访。证监会表示，研究适当延长 A 股市场、交易所债券市场交易时间，更好满足投资交易需求。4、证监会：正在研究制定资本市场投资端改革方案 营造有利于中长期资金入市的政策环境。证监会有关负责人就活跃资本市场、 提振投资者信心答记者。证监会表示，近年来，社保基金、保险资金、年金基金等中长期资金坚持市场化、专业化运营，整体保持净流入，在保值增值的同时，实现了与资本市场的良性互动。但总体上看，中长期资金不足仍是制约资本市场健康发展的突出问题。目前，中长期资金持股占比不足 6%，远低于境外成熟市场普遍超过 20%的水平。在有关方面大力支持下，我们正在研究制定资本市场投资端改革方案。在引入更多中长期资金方面，重点是营造有利于中长期资金入市的政策环境。 两市缩量大跌，标的市场情绪偏悲观。在期权市场方面，期权市场活跃度下降，持仓也有所减少。在期权隐波方面，当前各标的期权隐波低位回升，整体仍处于历史均值附近，合成标的小幅升水，期权市场整体情绪偏积极。操作策略上，短线市场波动加大，可做多波动率，关注更多政策落地及两市量能情况。中长期来看，下方空间有限，未来走势或震荡偏强，但单边大幅上涨概率较小，建议构建备兑策略，以增厚利润为主。或者卖出看跌期权进行战略性建仓。从跨品种来看，风险偏好较高的投资者可利用合成标的做空蓝筹、做多中小盘进行跨品种套利。 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 作者：金融衍生品研究中心 牛秋乐 执业编号：F0268914 (从业) Z0002616 (投资咨询) 联系方式：010-68578820/niuqiule@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心 冯世佃 执业编号：F 3049858(从业) Z0015710(投资咨询) 联系方式：fengshidian@foundersc.com 成文时间：2023年8月23日星期三 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 期权市场全景数据报告 目录 市场数据汇总 ................................................................................................................................ 2 一、50ETF 期权(510050)................................................................................................................ 6 二、300ETF 期权(510300) .............................................................................................................. 9 三、深 300ETF 期权(159919) ....................................................................................................... 12 四、沪深 300 股指期权(000300) ................................................................................................. 15 五、中证 1000 股指期权(000852) ............................................................................................... 18 六、500ETF 期权(510500) ............................................................................................................ 21 七、创业板 ETF 期权(159915) ..................................................................................................... 24 八、深 500ETF 期权(159922) ....................................................................................................... 27 九、深 100ETF 期权(159901) ...............................................................................