股票期权市场全景数据报告

304、 股票期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 要点： 8 月 16 日，两市延续弱势。截至收盘，上证指数跌 0.82%,深成指跌 0.94%,创业板指跌 0.73%。科创 50 跌 1.71%。在资金方面，沪深两市成交额为 7042 亿，外资净流出46.39 亿。50ETF 期权总持仓量 2927267 张,较前一交易日增加 85255。其中认购合约持仓为 1861487 张,较前一交易日增加 76810 张,认沽合约持仓 1065780 张,较前一交易日增加8445 张,持仓量 PCR 为 0.5725,较前一交易日减少 0.0199。成交量方面,当日全市场合计成交 1902097,较前一交易日减少 618299。其中认购合约成交为 1036092 张,较前一交易日减少 423091 张,认沽合约成交为 866005 张,较前一交易日减少 195208 张,成交量 PCR 为0.8358,较前一交易日增加 0.1086。 消息面上，1、央行开展 1 年期 4010 亿元 MLF 操作 利率下调 15 个基点。央行公开市场开展 4010 亿元 1 年期 MLF 和 2040 亿元 7 天期逆回购操作，中标利率分别为 2.5%、1.80%，上次分别为 2.65%、1.90%。今日有 4000 亿元 MLF 和 60 亿元逆回购到期。2、统计局：7 月 CPI 同比下降 0.3% 环比上涨 0.2% PPI 同比下降 4.4%。国家统计局数据显示，7 月份，全国居民消费价格同比下降 0.3%。其中，城市下降 0.2%，农村下降 0.6%；食品价格下降 1.7%，非食品价格持平；消费品价格下降 1.3%，服务价格上涨 1.2%。1—7月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨 0.5%。7 月份，全国居民消费价格环比上涨0.2%。全国工业生产者出厂价格同比下降 4.4%，环比下降 0.2%；工业生产者购进价格同比下降 6.1%，环比下降 0.5%。1—7 月平均，工业生产者出厂价格比上年同期下降3.2%，工业生产者购进价格下降 3.5%。3、央行：7 月社融规模增量 5282 亿元 预期 1.1万亿。央行数据显示，7 月社会融资规模增量 5282 亿人民币，预期 11000 亿人民币，前值 42200 亿人民币。新增人民币贷款 3459 亿元，预估为 7800 亿元，前值为 30495 亿元。M2 同比增长 10.7%，预估为 11.0%，前值为 11.3%。 两市延续弱势，标的市场情绪偏谨慎。在期权市场方面，期权市场活跃度增加，持仓也有所上升。在期权隐波方面，当前各标的期权隐波走弱，整体仍处于历史低位附近，合成标的收平，期权市场整体情绪偏中性。操作策略上，短线或回归震荡，关注更多政策落地及两市量能情况。中长期来看，下方空间有限，未来走势或震荡偏强，但单边大幅上涨概率较小，建议构建备兑策略，以增厚利润为主。或者卖出看跌期权进行战略性建仓。从跨品种来看，风险偏好较高的投资者可利用合成标的做空蓝筹、做多中小盘进行跨品种套利。 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 作者：金融衍生品研究中心 牛秋乐 执业编号：F0268914 (从业) Z0002616 (投资咨询) 联系方式：010-68578820/niuqiule@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心 冯世佃 执业编号：F 3049858(从业) Z0015710(投资咨询) 联系方式：fengshidian@foundersc.com 成文时间：2023年8月16日星期三 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 期权市场全景数据报告 目录 市场数据汇总 ................................................................................................................................ 2 一、50ETF 期权(510050)................................................................................................................ 6 二、300ETF 期权(510300) .............................................................................................................. 9 三、深 300ETF 期权(159919) ....................................................................................................... 12 四、沪深 300 股指期权(000300) ................................................................................................. 15 五、中证 1000 股指期权(000852) ............................................................................................... 18 六、500ETF 期权(510500) ............................................................................................................ 21 七、创业板 ETF 期权(159915) ..................................................................................................... 24 八、深 500ETF 期权(159922) ....................................................................................................... 27 九、深 100ETF 期权(159901) ....................................................................................................... 30 十、上证 50 股指期权(000016) ...............................................