股票期权市场全景数据报告

304、 股票期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 要点： 7 月 28 日，两市放量大涨。截至收盘，上证指数涨 1.84%,深成指涨 1.62%,创业板指涨 1.62%。科创 50 涨 1.09%。在资金方面，沪深两市成交额为 9483 亿，外资净流入164.03 亿。50ETF 期权总持仓量 2064186 张,较前一交易日增加 223738。其中认购合约持仓为 956487 张,较前一交易日增加 27232 张,认沽合约持仓 1107699 张,较前一交易日增加196506 张,持仓量 PCR 为 1.1581,较前一交易日增加 0.1775。成交量方面,当日全市场合计成交 3438993,较前一交易日增加 1701345。其中认购合约成交为 1825852 张,较前一交易日增加 891071 张,认沽合约成交为 1613141 张,较前一交易日增加 810274 张,成交量 PCR 为0.8835,较前一交易日增加 0.0246。 消息面上，1、中央政治局：活跃资本市场，提振投资者信心。中共中央政治局 7 月24 日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要用好政策空间、找准发力方向，扎实推动经济高质量发展。要精准有力实施宏观调控，加强逆周期调节和政策储备。要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，延续、优化、完善并落实好减税降费政策，发挥总量和结构性货币政策工具作用，大力支持科技创新、实体经济和中小微企业发展。要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。要活跃资本市场，提振投资者信心。2、中央政治局：适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策。中共中央政治局 7 月 24 日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要切实防范化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。要加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。要有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案。要加强金融监管，稳步推动高风险中小金融机构改革化险。3、国家金融监管总局：下一步将加大对扩大内需的金融支持力度。国家金融监督管理总局今日回应支持扩大内需、上半年个人住房贷款投放等问题。有关负责人表示，下一步将抓好前期出台的各项政策落实，加大对扩大内需的金融支持力度，强化重点领域和薄弱环节的金融支持，全力推动经济持续回升向好。引导银行保险机构加大对消费的支持力度，规范发展消费金融产品和服务，鼓动新能源汽车、绿色家电等大宗商品消费，促进居住消费提升，积极发展服务消费，释放出行消费潜力，加快培育新型消费，大力倡导绿色低碳消费，增强居民的消费信心。数据显示，6 月末，信用卡、汽车和其他综合消费货款比年初增加 7100 多亿元。 两市放量大涨，标的市场情绪转暖。在期权市场方面，期权市场活跃度上升，持仓也有所增加。在期权隐波方面，当前各标的期权隐波再度走强，整体仍处于历史低位附近，合成标的收平，期权市场整体情绪偏积极。操作策略上，受消息面提振，短线市场回暖，做多投资者或可等待回调做多，勿追涨。此外，各标的日内波动显著加大，短线还可做多 Gamma。中长期来看，下方空间有限，未来走势或震荡偏强，但单边大幅上涨概率较小，建议构建备兑策略，以增厚利润为主。或者卖出看跌期权进行战略性建仓。从跨品种来看，风险偏好较高的投资者可利用合成标的做空蓝筹、做多中小盘进行跨品种套利。 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 作者：金融衍生品研究中心 牛秋乐 执业编号：F0268914 (从业) Z0002616 (投资咨询) 联系方式：010-68578820/niuqiule@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心 冯世佃 执业编号：F 3049858(从业) Z0015710(投资咨询) 联系方式：fengshidian@foundersc.com 成文时间：2023年7月30日星期日 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 期权市场全景数据报告 目录 市场数据汇总 ................................................................................................................................ 2 一、50ETF 期权(510050)................................................................................................................ 6 二、300ETF 期权(510300) .............................................................................................................. 9 三、深 300ETF 期权(159919) ....................................................................................................... 12 四、沪深 300 股指期权(000300) ................................................................................................. 15 五、中证 1000 股指期权(000852) ............................................................................................... 18 六、500ETF 期权(510500) ............................................................................................................ 21 七、创业板 ETF 期权(159915) ..................................................................................................... 24 八、深 500ETF 期权(159922) .......................................................................