股票期权市场全景数据报告

304、 股票期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 要点： 7 月 26 日，两市缩量回调。截至收盘，上证指数跌 0.26%,深成指跌 0.47%,创业板指跌 0.08%。科创 50 跌 0.29%。在资金方面，沪深两市成交额为 7921 亿，外资净流入5.15 亿。50ETF 期权总持仓量 2262014 张,较前一交易日减少 218985。其中认购合约持仓为 1082673 张,较前一交易日减少 156442 张,认沽合约持仓 1179341 张,较前一交易日减少 62543 张,持仓量 PCR 为 1.0893,较前一交易日增加 0.0871。成交量方面,当日全市场合计成交 1785891,较前一交易日减少 1942773。其中认购合约成交为 1068961 张,较前一交易日减少 1117265 张,认沽合约成交为 716930 张,较前一交易日减少 825508 张,成交量 PCR 为 0.6707,较前一交易日减少 0.0348。 消息面上，1、中央政治局：活跃资本市场，提振投资者信心。中共中央政治局 7 月24 日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要用好政策空间、找准发力方向，扎实推动经济高质量发展。要精准有力实施宏观调控，加强逆周期调节和政策储备。要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，延续、优化、完善并落实好减税降费政策，发挥总量和结构性货币政策工具作用，大力支持科技创新、实体经济和中小微企业发展。要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。要活跃资本市场，提振投资者信心。2、中央政治局：适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策。中共中央政治局 7 月 24 日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要切实防范化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。要加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。要有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案。要加强金融监管，稳步推动高风险中小金融机构改革化险。3、证监会：科学合理保持 IPO、再融资常态化 统筹好一二级市场动态平衡。7 月 24 日至 25 日，中国证监会召开 2023 年系统年中工作座谈会。会议指出，这次中央政治局会议提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”，体现了党中央对资本市场的高度重视和殷切期望。证监会系统要切实把思想和行动统一到党中央对形势的科学判断和决策部署上来，从投资端、融资端、交易端等方面综合施策，协同发力，确保党中央大政方针在资本市场领域不折不扣落实到位。会议强调，做好下半年工作，要坚决贯彻落实中央政治局会议精神，坚持以市场稳、功能稳、政策稳，促进预期稳。科学合理保持 IPO、再融资常态化，统筹好一二级市场动态平衡。健全资本市场风险预防预警处置问责制度体系，切实维护市场平稳运行。 两市缩量回调，标的市场情绪降温。在期权市场方面，期权市场活跃度下降，持仓也有所减少。在期权隐波方面，当前各标的期权隐波再度走弱，整体仍处于历史低位附近，合成标的收平，期权市场整体情绪偏积极。操作策略上，受消息面提振，短线市场回暖，做多投资者或可等待回调做多，勿追涨。此外，各标的日内波动显著加大，短线还可做多 Gamma。中长期来看，下方空间有限，未来走势或震荡偏强，但单边大幅上涨概率较小，建议构建备兑策略，以增厚利润为主。或者卖出看跌期权进行战略性建仓。从跨品种来看，风险偏好较高的投资者可利用合成标的做空蓝筹、做多中小盘进行跨品种套利。 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 作者：金融衍生品研究中心 牛秋乐 执业编号：F0268914 (从业) Z0002616 (投资咨询) 联系方式：010-68578820/niuqiule@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心 冯世佃 执业编号：F 3049858(从业) Z0015710(投资咨询) 联系方式：fengshidian@foundersc.com 成文时间：2023年7月26日星期三 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 期权市场全景数据报告 目录 市场数据汇总 ................................................................................................................................ 2 一、50ETF 期权(510050)................................................................................................................ 6 二、300ETF 期权(510300) .............................................................................................................. 9 三、深 300ETF 期权(159919) ....................................................................................................... 12 四、沪深 300 股指期权(000300) ................................................................................................. 15 五、中证 1000 股指期权(000852) ............................................................................................... 18 六、500ETF 期权(510500) ............................................................................................................ 21 七、创业板 ETF 期权(159915) ..................................................................................................... 24 八、深 500ETF 期权(159922) .........................