股票期权市场全景数据报告

304、 股票期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 要点： 6 月 29 日，两市延续窄幅震荡。截至收盘，上证指数跌 0.22%,深成指跌 0.1%,创业板指跌 0.09%。科创 50 跌 0.67%。在资金方面，沪深两市成交额为 8650 亿，外资净流出 76.06 亿。50ETF 期权总持仓量 1914139 张,较前一交易日减少 875427。其中认购合约持仓为 1140464 张,较前一交易日减少 583820 张,认沽合约持仓 773675 张,较前一交易日减少 291607 张,持仓量 PCR 为 0.6784,较前一交易日增加 0.0606。成交量方面,当日全市场合计成交 1466406,较前一交易日减少 510600。其中认购合约成交为 761022 张,较前一交易日减少 267689 张,认沽合约成交为 705384 张,较前一交易日减少 242911 张,成交量PCR 为 0.9269,较前一交易日增加 0.0051。 消息面上，1、统计局：1—5 月份全国规模以上工业企业利润同比下降 18.8%。国家统计局数据显示，1—5 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额 26688.9 亿元，同比下降 18.8%，降幅比 1—4 月份收窄 1.8 个百分点。2、国常会：研究推动经济持续回升向好的一批政策措施。国务院常务会议召开，研究推动经济持续回升向好的一批政策措施。会议指出，当前我国经济运行整体回升向好，随着前期政策措施的出台实施，市场需求逐步恢复，生产供给持续增加，物价就业总体平稳，高质量发展稳步推进。同时，外部环境更趋复杂严峻，全球贸易投资放缓等，直接影响我国经济恢复进程。针对经济形势的变化，必须采取更加有力的措施，增强发展动能，优化经济结构，推动经济持续回升向好。会议围绕加大宏观政策调控力度、着力扩大有效需求，做强做优实体经济、防范化解重点领域风险等四个方面，研究提出了一批政策措施。会议强调，具备条件的政策措施要及时出台、抓紧实施，同时加强政策措施的储备，最大限度发挥政策综合效应。3、消息称美国考虑对向中国出口 AI 芯片施加新限制 将禁止英伟达等制造商向中国客户运送 AI 芯片。据市场消息，美国正在考虑对向中国出口人工智能芯片施加新的限制，商务部最早可能在下个月初采取行动。在没有获得许可证的情况下，商务部将禁止英伟达等制造商向中国的客户运送 AI 芯片。英伟达专供中国的 A800 芯片，在无许可证的情况下也将被禁售。政府也在考虑限制为中国 AI 企业提供云服务。 两市延续缩量震荡，标的市场情绪偏谨慎。在期权市场方面，期权市场活跃度下降，持仓整体也有所减少。在期权隐波方面，当前各标的期权隐波走势分化，整体仍处于历史低位附近，合成标的收平，期权市场整体情绪中性偏谨慎。操作策略上，短线仍建议偏谨慎为主，做多投资者等待反转趋势确认。此外，各标的日内波动显著加大，短线还可做多 Gamma。中长期来看，下方空间有限，未来走势或震荡偏强，但单边大幅上涨概率较小，建议构建备兑策略，以增厚利润为主。或者卖出看跌期权进行战略性建仓。从跨品种来看，当前市场风格不明朗，可暂时观望。风险偏好较高的投资者可利用合成标的做空蓝筹、做多中小盘进行跨品种套利。 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 作者：金融衍生品研究中心 牛秋乐 执业编号：F0268914 (从业) Z0002616 (投资咨询) 联系方式：010-68578820/niuqiule@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心 彭博 执业编号：F0305572 (从业) Z0011662 (投资咨询) 联系方式：010-68578617/pengbo1@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心 冯世佃 执业编号：F 3049858(从业) Z0015710(投资咨询) 联系方式：fengshidian@foundersc.com 成文时间：2023年6月29日星期四 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 期权市场全景数据报告 目录 市场数据汇总 ................................................................................................................................ 2 一、50ETF 期权(510050)................................................................................................................ 6 二、300ETF 期权(510300) .............................................................................................................. 9 三、深 300ETF 期权(159919) ....................................................................................................... 12 四、沪深 300 股指期权(000300) ................................................................................................. 15 五、中证 1000 股指期权(000852) ............................................................................................... 18 六、500ETF 期权(510500) ............................................................................................................ 21 七、创业板 ETF 期权(159915) ..................................................................................................... 24 八、深 500ETF 期权(159922) ....................................................................................................... 27 九、深 100ETF 期权(159901) .............