股票期权市场全景数据报告

304、 股票期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 要点： 6 月 21 日，两市单边大跌。截至收盘，上证指数跌 1.31%,深成指跌2.18%,创业板指跌 2.62%。科创 50 跌 3.33%。在资金方面，沪深两市成交额为 10219 亿，外资净流出 6.41 亿。50ETF 期权总持仓量 2928779 张,较前一交易日减少 42129。其中认购合约持仓为 1747532 张,较前一交易日增加15214 张,认沽合约持仓 1181247 张,较前一交易日减少 57343 张,持仓量 PCR为 0.676,较前一交易日减少 0.039。成交量方面,当日全市场合计成交2121855,较前一交易日增加 325735。其中认购合约成交为 1126211 张,较前一交易日增加 137391 张,认沽合约成交为 995644 张,较前一交易日增加188344 张,成交量 PCR 为 0.8841,较前一交易日增加 0.0676。。 消息面上，1、6 月 LPR 报价出炉：1 年期和 5 年期利率均下调 10 个基点。中国 6 月 1 年期贷款市场报价利率（LPR）报 3.55%，预期 3.55%，前值3.65%。5 年期以上 LPR 报 4.2%，预期 4.15%，前值 4.30%。2、国常会：研究推动经济持续回升向好的一批政策措施。国务院常务会议召开，研究推动经济持续回升向好的一批政策措施。会议指出，当前我国经济运行整体回升向好，随着前期政策措施的出台实施，市场需求逐步恢复，生产供给持续增加，物价就业总体平稳，高质量发展稳步推进。同时，外部环境更趋复杂严峻，全球贸易投资放缓等，直接影响我国经济恢复进程。针对经济形势的变化，必须采取更加有力的措施，增强发展动能，优化经济结构，推动经济持续回升向好。会议围绕加大宏观政策调控力度、着力扩大有效需求，做强做优实体经济、防范化解重点领域风险等四个方面，研究提出了一批政策措施。会议强调，具备条件的政策措施要及时出台、抓紧实施，同时加强政策措施的储备，最大限度发挥政策综合效应。3、工信部支持 L3+自动驾驶商业化应用！“车路云”协同发展或成趋势。工业和信息化部副部长辛国斌今日在新闻发布会上表示，将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，支持有条件的自动驾驶，这里面讲的是L3 级，及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。他表示，已经启动了这项工作，地方也在积极响应。相信在不久的将来，更多有智能化水平的产品会跑在路上。 两市单边下跌，标的市场情绪偏悲观，量能连续 6 个交易日超万亿。期权市场方面，各品种购沽隐波走高，但整体仍在历史低位，合成标的升水，期权市场情绪逆市转暖。操作策略上，短线市场波动加大，可做多 Gamma。中长期来看，未来走势仍为震荡偏强，建议构建备兑策略，以增厚利润为主。或者卖出看跌期权进行战略性抄底。最后，当前市场风格或发生转换，在跨品种套利方面，建议用合成标的做空蓝筹，做多中小盘进行套利。 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 作者：金融衍生品研究中心 牛秋乐 执业编号：F0268914 (从业) Z0002616 (投资咨询) 联系方式：010-68578820/niuqiule@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心 彭博 执业编号：F0305572 (从业) Z0011662 (投资咨询) 联系方式：010-68578617/pengbo1@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心 冯世佃 执业编号：F 3049858(从业) Z0015710(投资咨询) 联系方式：fengshidian@foundersc.com 成文时间：2023年6月25日星期日 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 期权市场全景数据报告 目录 市场数据汇总 ................................................................................................................................ 2 一、50ETF 期权(510050)................................................................................................................ 6 二、300ETF 期权(510300) .............................................................................................................. 9 三、深 300ETF 期权(159919) ....................................................................................................... 12 四、沪深 300 股指期权(000300) ................................................................................................. 15 五、中证 1000 股指期权(000852) ............................................................................................... 18 六、500ETF 期权(510500) ............................................................................................................ 21 七、创业板 ETF 期权(159915) ..................................................................................................... 24 八、深 500ETF 期权(159922) ....................................................................................................... 27 九、深 100ETF 期权(159901) ....................................................................................................... 30