股票期权市场全景数据报告

304、 股票期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 要点： 6 月 15 日，两市放量大涨。截至收盘，上证指数涨 0.74%,深成指涨1.81%,创业板指涨 3.44%。科创 50 跌 0.14%。在资金方面，沪深两市成交额为 10724 亿，外资净流入 92.01。50ETF 期权总持仓量 2934038 张,较前一交易日增加 74442。其中认购合约持仓为 1642541 张,较前一交易日减少 51791张,认沽合约持仓 1291497 张,较前一交易日增加 126233 张,持仓量 PCR 为0.7863,较前一交易日增加 0.0985。成交量方面,当日全市场合计成交2631167,较前一交易日增加 506086。其中认购合约成交为 1347648 张,较前一交易日增加 207867 张,认沽合约成交为 1283519 张,较前一交易日增加298219 张,成交量 PCR 为 0.9524,较前一交易日增加 0.0879。 消息面上，1、央行年内首次降息 全力支持实体经济。中国人民银行周二发布公告称，7 天期逆回购操作中标利率 1.90%，较上一交易日中标利率下降 10 个基点，为去年 8 月中旬以来首次下调。对于此次央行下调政策利率，市场已有所预期。一方面，4 月以来，中国经济复苏势头放缓、通胀低位运行，央行行长易纲上周在上海调研时表示将加强逆周期调节，全力支持实体经济；另一方面，近期大中型商业银行掀起新一轮存款利率下调，降低银行负债端成本，为贷款利率下调提供空间。2、国家发改委：对科技创新、重点产业链等领域减税降费。国家发改委等部门发布关于做好 2023 年降成本重点工作的通知。落实税收、首台（套）保险补偿等支持政策，促进传统产业改造升级和战略性新兴产业发展。对科技创新、重点产业链等领域，出台针对性的减税降费政策，将符合条件行业企业研发费用税前加计扣除比例由 75%提高至 100%的政策作为制度性安排长期实施。3、国家发改委：2023 年底前 对月销售额 10 万元以下的小规模纳税人免征增值税。国家发改委等部门发布关于做好 2023 年降成本重点工作的通知。2023 年底前，对月销售额 10 万元以下的小规模纳税人免征增值税，对小规模纳税人适用 3%征收率的应税销售收入减按 1%征收增值税，对生产、生活性服务业纳税人分别实施 5%、10%增值税加计抵减。 两市放量大涨，标的市场情绪转暖。期权市场方面，各品种购沽隐波回落，整体仍在历史低位，合成标的收平，期权市场情绪偏谨慎。操作策略上，短线市场波动加大，可做多 Gamma。中长期来看，未来走势仍为震荡偏强，建议构建备兑策略，以增厚利润为主。或者卖出看跌期权进行战略性抄底。最后，当前市场风格或发生转换，在跨品种套利方面，建议用合成标的做空蓝筹，做多中小盘进行套利。 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 作者：金融衍生品研究中心 牛秋乐 执业编号：F0268914 (从业) Z0002616 (投资咨询) 联系方式：010-68578820/niuqiule@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心 彭博 执业编号：F0305572 (从业) Z0011662 (投资咨询) 联系方式：010-68578617/pengbo1@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心 冯世佃 执业编号：F 3049858(从业) Z0015710(投资咨询) 联系方式：fengshidian@foundersc.com 成文时间：2023年6月15日星期四 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 期权市场全景数据报告 目录 市场数据汇总 ................................................................................................................................ 2 一、50ETF 期权(510050)................................................................................................................ 6 二、300ETF 期权(510300) .............................................................................................................. 9 三、深 300ETF 期权(159919) ....................................................................................................... 12 四、沪深 300 股指期权(000300) ................................................................................................. 15 五、中证 1000 股指期权(000852) ............................................................................................... 18 六、500ETF 期权(510500) ............................................................................................................ 21 七、创业板 ETF 期权(159915) ..................................................................................................... 24 八、深 500ETF 期权(159922) ....................................................................................................... 27 九、深 100ETF 期权(159901) ....................................................................................................... 30 十、上证 50 股指期权(000016) ......................................................