股票期权市场全景数据报告

304、 股票期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 要点： 6 月 9 日，两市放量走高。截至收盘，上证指数涨 0.55%,深成指涨0.66%,创业板指涨 0.9%。科创 50 涨 2.53%。在资金方面，沪深两市成交额为9896 亿，外资净流出 14.41 亿。50ETF 期权总持仓量 2878268 张,较前一交易日减少 1431。其中认购合约持仓为 1725428 张,较前一交易日减少 12062 张,认沽合约持仓 1152840 张,较前一交易日增加 10631 张,持仓量 PCR 为0.6681,较前一交易日增加 0.0108。成交量方面,当日全市场合计成交1374053,较前一交易日减少 752858。其中认购合约成交为 749101 张,较前一交易日减少 391304 张,认沽合约成交为 624952 张,较前一交易日减少 361554张,成交量 PCR 为 0.8343,较前一交易日减少 0.0308。 消息面上，1、易会满：夯实中国特色估值体系的内在基础。证监会主席易会满 6 月 8 日在第十四届陆家嘴论坛(2023)上表示，全力为投资者提供一个真实透明的上市公司。下一步证监会将认真抓好新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案，会同有关方面着力完善长效化的综合监管机制，持续提高信息披露质量，保持高压态势，从严惩治财务造假、违法占用等行为推动上市公司提升治理能力、竞争能力、创新能力抗风险能力、回报能力，夯实中国特色估值体系的内在基础。2、李云泽：我国金融业运行整体平稳 风险总体可控。国家金融监督管理总局局长李云泽在第十四届陆家嘴论坛上表示，我们将坚决打好防控金融风险主动仗。防范化解金融风险是金融工作的永恒主题。近期国际银行业接连发生风险事件，虽然对我国直接冲击很小，但也有很强的警示意义。提高数字化智能化水平，真正做到“管住人、看住钱、扎牢制度防火墙”。打好风险处置“组合拳”，做实做细应急预案，完善常态化风险处置机制，多渠道充实处置资源，充分调动各方主动化险积极性。目前，我国金融业运行整体平稳，风险总体可控，我们完全有条件、有信心、有能力守牢不发生系统性金融风险底线。中国经济长期向好的基本面不会改变，作为全球经济增长引擎的地位也不会改变。3、经合组织：预测2023 年全球 GDP 增长将放缓至 2.7%。经合组织预测 2023 年全球 GDP 增长将放缓至 2.7%；预测 2023 年美国 GDP 增长为 1.6%，3 月预测为 1.5%，2024 年为 1.0%，3 月预测为 0.9%；预计美国联邦基金利率将在 2023 年第二季度达到 5.25%-5.5%的峰值，预计在 2024 年下半年将出现 2 次“适度”的降息。 两市放量走高，标的市场情绪转暖。期权市场方面，各品种购沽隐波低位震荡，整体仍在历史低位，合成标的收平，期权市场情绪偏谨慎。操作策略上，短线市场波动加大，可做多 Gamma。中长期来看，未来走势仍为震荡偏强，建议构建备兑策略，以增厚利润为主。或者卖出看跌期权进行战略性抄底。最后，当前市场风格或发生转换，在跨品种套利方面，建议用合成标的做空蓝筹，做多中小盘进行套利。 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 作者：金融衍生品研究中心 牛秋乐 执业编号：F0268914 (从业) Z0002616 (投资咨询) 联系方式：010-68578820/niuqiule@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心 彭博 执业编号：F0305572 (从业) Z0011662 (投资咨询) 联系方式：010-68578617/pengbo1@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心 冯世佃 执业编号：F 3049858(从业) Z0015710(投资咨询) 联系方式：fengshidian@foundersc.com 成文时间：2023年6月11日星期日 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 期权市场全景数据报告 目录 市场数据汇总 ................................................................................................................................ 2 一、50ETF 期权(510050)................................................................................................................ 6 二、300ETF 期权(510300) .............................................................................................................. 9 三、深 300ETF 期权(159919) ....................................................................................................... 12 四、沪深 300 股指期权(000300) ................................................................................................. 15 五、中证 1000 股指期权(000852) ............................................................................................... 18 六、500ETF 期权(510500) ............................................................................................................ 21 七、创业板 ETF 期权(159915) ..................................................................................................... 24 八、深 500ETF 期权(159922) ....................................................................................................... 27 九、深 100ETF 期权(159901) ..........................................