股票期权市场全景数据报告

304、 股票期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 要点： 4 月 25 日，两市延续大跌，尾盘跌幅收窄。截至收盘，上证指数跌0.32%,深成指跌 1.48%,创业板指跌 1.83%。在资金方面，沪深两市成交额为11339 亿，外资净流出 49.17 亿。50ETF 期权总持仓量 2532435 张,较前一交易日增加 95084。其中认购合约持仓为 1485527 张,较前一交易日增加 73213张,认沽合约持仓 1046908 张,较前一交易日增加 21871 张,持仓量 PCR 为0.7047,较前一交易日减少 0.021。成交量方面,当日全市场合计成交3311352,较前一交易日增加 172312。其中认购合约成交为 1627329 张,较前一交易日增加 132997 张,认沽合约成交为 1684023 张,较前一交易日增加39315 张,成交量 PCR 为 1.0348,较前一交易日减少 0.0658。 消息面上，1、外汇局：国内股票估值低 投资收益前景良好 未来外资投资我国证券市场仍有较大提升空间。4 月 21 日，在国新办举行的新闻发布会上，外汇局新闻发言人王春英表示，人民币币值稳定；人民币资产的分散化投资价值高，兼具安全性与流动性特征；国内债券价格稳定、投资回报稳定；国内股票估值低，投资收益前景良好。无论从市盈率还是市净率等指标看，当前 A 股的估值相对偏低，所以投资价值比较高，而且潜在风险比较低。未来外资投资我国证券市场仍有较大提升空间。2、上海：对引进符合条件的人工智能关键技术项目 给予不超过项目投资的 30%、最高 2000 万元的支持。上海市人民政府办公厅印发《关于新时期强化投资促进加快建设现代化产业体系的政策措施》。围绕芯片设计、制造、封测、装备、材料等领域，积极招引硬实力优质企业落地。对引进符合条件的零部件、原材料等集成电路装备材料重大项目和 EDA 等高端软件项目，给予不超过项目投资的30%、最高１亿元的支持。瞄准人工智能领域具有全球影响力的重大原创成果、前沿理论、龙头企业等，加快招引智能芯片、核心算法、操作系统和基础软件等重点项目落地。对引进符合条件的人工智能关键技术项目，给予不超过项目投资的 30%、最高 2000 万元的支持。 两市延续跌势，量能连续 16 日破万亿。标的市场情绪偏谨慎。期权市场方面，各品种购沽隐波低位反弹，整体仍在低位，合成标的升水，期权市场情绪偏积极。操作策略上，短线市场风险偏好略有下降，预计未来波动仍有可能加大，可继续做多 Gamma 和 Vega，关注后续两市量能及隐波走势情况。中长期来看，未来走势仍为震荡偏强，建议构建备兑策略，以增厚利润为主。或者卖出看跌期权进行战略性抄底。最后，当前市场风格或发生转换，在跨品种套利方面，当前市场权重蓝筹较为强势，建议用合成标的做多蓝筹，做空中小盘进行套利。 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 作者：金融衍生品研究中心 牛秋乐 执业编号：F0268914 (从业) Z0002616 (投资咨询) 联系方式：010-68578820/niuqiule@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心 彭博 执业编号：F0305572 (从业) Z0011662 (投资咨询) 联系方式：010-68578617/pengbo1@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心 冯世佃 执业编号：F 3049858(从业) Z0015710(投资咨询) 联系方式：fengshidian@foundersc.com 成文时间：2023年4月25日星期二 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 期权市场全景数据报告 目录 市场数据汇总 ................................................................................................................................ 2 一、50ETF 期权(510050)................................................................................................................ 6 二、300ETF 期权(510300) .............................................................................................................. 9 三、深 300ETF 期权(159919) ....................................................................................................... 12 四、沪深 300 股指期权(000300) ................................................................................................. 15 五、中证 1000 股指期权(000852) ............................................................................................... 18 六、500ETF 期权(510500) ............................................................................................................ 21 七、创业板 ETF 期权(159915) ..................................................................................................... 24 八、深 500ETF 期权(159922) ....................................................................................................... 27 九、深 100ETF 期权(159901) ....................................................................................................... 30 十、上证 50 股指期权(000016) ........................................