金融工程：中证1000增强本周超额基准0.50%

金融工程 | 金工定期报告 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 1 金融工程 证券研究报告 2023 年 04 月 23 日 作者 祗飞跃 分析师 SAC 执业证书编号：S1110520120001 difeiyue@tfzq.com 姚远超 联系人 yaoyuanchao@tfzq.com 相关报告 1 《金融工程：金融工程-因子跟踪周报 ： 动 量 、 盈 利 因 子 表 现 较 好-20230422》 2023-04-22 2 《金融工程：金融工程-海外文献推荐 第 253 期》 2023-04-20 3 《金融工程：基金研究-未来已来， 将至已至》 2023-04-19 中证 1000 增强本周超额基准 0.50% 中证 500 增强组合 中证 500 增强以中证 500 为基准指数，精选基本面因子进行组合优化。 今年以来，策略绝对收益为 5.83%，超额中证 500 指数-0.75%，本月策略超额中证 500 指数-0.26%，本周策略超额中证 500 指数 0.21%。 中证 1000 增强组合 中证 1000 增强以中证 1000 为基准指数，精选基本面因子进行组合优化。 今年以来，策略绝对收益为 6.99%，超额中证 1000 指数-0.84%，本月策略超额中证 1000 指数-0.53%，本周策略超额中证 1000 指数 0.50%。 风险提示：模型基于历史数据，存在失效的风险；市场风格变化风险。 金融工程 | 金工定期报告 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 2 内容目录 1. 中证 500 增强组合 ....................................................................................................................... 3 1.1. 策略简述 ............................................................................................................................................ 3 1.2. 策略表现 ............................................................................................................................................ 3 2. 中证 1000 增强组合 ..................................................................................................................... 4 2.1. 策略简述 ............................................................................................................................................ 4 2.2. 策略表现 ............................................................................................................................................ 4 图表目录 图 1：策略表现-中证 500 增强 ................................................................................................................. 3 图 2：策略表现-中证 1000 增强 .............................................................................................................. 4 金融工程 | 金工定期报告 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 3 1. 中证 500 增强组合 1.1. 策略简述 以中证 500 为基准指数，精选基本面因子进行组合优化。 1.2. 策略表现 图 1：策略表现-中证 500 增强 资料来源：Wind，朝阳永续，天风证券研究所 今年以来，策略绝对收益为 5.83%，超额中证 500 指数-0.75%，本月策略超额中证 500指数-0.26%，本周策略超额中证 500 指数 0.21%。 0.70.750.80.850.90.9511.051.11.15策略净值相对净值 金融工程 | 金工定期报告 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 4 2. 中证 1000 增强组合 2.1. 策略简述 以中证 1000 为基准指数，精选基本面因子进行组合优化。 2.2. 策略表现 图 2：策略表现-中证 1000 增强 资料来源：Wind，朝阳永续，天风证券研究所 今年以来，策略绝对收益为 6.99%，超额中证 1000 指数-0.84%，本月策略超额中证 1000指数-0.53%，本周策略超额中证 1000 指数 0.50%。 0.70.750.80.850.90.9511.051.11.151.2策略净值相对净值 金融工程 | 金工定期报告 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 5 分析师声明 本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。 一般声明 除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。 本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中