股票期权市场全景数据报告

304、 股票期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 要点： 4 月 19 日，两市震荡回调。截至收盘，上证指数跌 0.68%,深成指跌0.84%,创业板指跌 0.63%。在资金方面，沪深两市成交额为 10826 亿，外资净流出 9.16 亿。50ETF 期权总持仓量 2451438 张,较前一交易日增加158167。其中认购合约持仓为 1188399 张,较前一交易日增加 126807 张,认沽合约持仓 1263039 张,较前一交易日增加 31360 张,持仓量 PCR 为 1.0628,较前一交易日减少 0.0974。成交量方面,当日全市场合计成交 1920204,较前一交易日减少 516436。其中认购合约成交为 1015534 张,较前一交易日减少270587 张,认沽合约成交为 904670 张,较前一交易日减少 245849 张,成交量PCR 为 0.8908,较前一交易日减少 0.0037。 消息面上，1、国家统计局：2023 年第一季度 GDP 同比增 4.5% 预期4%。初步核算，今年一季度国内生产总值 284997 亿元，按不变价格计算，同比增长 4.5%，比 2022 年四季度环比增长 2.2%。预期 4%，前值 2.9%。1—3月份，社会消费品零售总额 114922 亿元，同比增长 5.8%。3 月份，发电7173 亿千瓦时，同比增长 5.1%，增速比 1—2 月份加快 4.4 个百分点，日均发电 231.4 亿千瓦时。2、央行：3 月社融规模增量 5.38 万亿 预期 4.5 万亿。央行公布数据显示，3 月社会融资规模增量 53800 亿人民币，预期 45000亿人民币，前值为 31560 亿元。3 月 M2 货币供应同比 12.7%，预期 12.7%，前值 12.9%。3 月新增人民币贷款 38900 亿元，预估为 33000 亿元，前值为18121 亿元。3、五一长线游订单环比增长超 15 倍 出境游订单环比增长近 5倍。途家民宿发布《2023 五一民宿出游报告》显示，截至 4 月 17 日，平台“五一”民宿提前预订量是 2019 年同期的 2 倍，平均间夜价格达到 534 元。国内游和出境游的持续复苏也拉升了“五一”旅游市场热度。同程旅行平台上“五一”出行的云南、海南、四川、新疆等长线游目的地订单量环比增长超过 15 倍，出境游订单环比增长近 5 倍。 两市震荡回调，量能连续 12 日破万亿。标的市场情绪偏中性。期权市场方面，各品种购沽隐波低位震荡，整体仍在低位，合成标的收平，期权市场情绪偏中性。操作策略上，短线市场风险偏好略有下降，预计未来波动仍有可能加大，可继续做多 Gamma 和 Vega，关注后续两市量能及隐波走势情况。中长期来看，未来走势仍为震荡偏强，建议构建备兑策略，以增厚利润为主。或者卖出看跌期权进行战略性抄底。最后，当前市场风格或发生转换，在跨品种套利方面，当前市场权重蓝筹较为强势，建议用合成标的做多蓝筹，做空中小盘进行套利。 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 作者：金融衍生品研究中心 牛秋乐 执业编号：F0268914 (从业) Z0002616 (投资咨询) 联系方式：010-68578820/niuqiule@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心 彭博 执业编号：F0305572 (从业) Z0011662 (投资咨询) 联系方式：010-68578617/pengbo1@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心 冯世佃 执业编号：F 3049858(从业) Z0015710(投资咨询) 联系方式：fengshidian@foundersc.com 成文时间：2023年4月19日星期三 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 期权市场全景数据报告 目录 市场数据汇总 ................................................................................................................................ 2 一、50ETF 期权(510050)................................................................................................................ 6 二、300ETF 期权(510300) .............................................................................................................. 9 三、深 300ETF 期权(159919) ....................................................................................................... 12 四、沪深 300 股指期权(000300) ................................................................................................. 15 五、中证 1000 股指期权(000852) ............................................................................................... 18 六、500ETF 期权(510500) ............................................................................................................ 21 七、创业板 ETF 期权(159915) ..................................................................................................... 24 八、深 500ETF 期权(159922) ....................................................................................................... 27 九、深 100ETF 期权(159901) ....................................................................................................... 3