股票期权市场全景数据报告

304、 股票期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 要点： 4 月 17 日，两市放量大涨，沪指创阶段性新高。截至收盘，上证指数涨1.42%,深成指涨 0.47%,创业板指涨 0.26%。在资金方面，沪深两市成交额为11208 亿，外资净流入 19.18 亿。50ETF 期权总持仓量 2511673 张,较前一交易日增加 260845。其中认购合约持仓为 1177673 张,较前一交易日增加 23918张,认沽合约持仓 1334000 张,较前一交易日增加 236927 张,持仓量 PCR 为1.1327,较前一交易日增加 0.1819。成交量方面,当日全市场合计成交2911506,较前一交易日增加 1173769。其中认购合约成交为 1543098 张,较前一交易日增加 602963 张,认沽合约成交为 1368408 张,较前一交易日增加570806 张,成交量 PCR 为 0.8868,较前一交易日增加 0.0384。 消息面上，1、央行：3 月社融规模增量 5.38 万亿 预期 4.5 万亿。央行公布数据显示，3 月社会融资规模增量 53800 亿人民币，预期 45000 亿人民币，前值为 31560 亿元。3 月 M2 货币供应同比 12.7%，预期 12.7%，前值12.9%。3 月新增人民币贷款 38900 亿元，预估为 33000 亿元，前值为 18121亿元。2、证监会：加强证券发行审核领域腐败问题全链条治理 深化政商“旋转门”和“逃逸式”辞职专项治理。证监会日前召开 2023 年系统全面从严治党暨纪检监察工作会议，会议对证监会系统做好 2023 年纪检监察工作提出明确要求，其中包括：持续发力加强“不敢腐”的震慑，加强证券发行审核领域腐败问题全链条治理，深化政商“旋转门”和“逃逸式”辞职专项治理，从严打击新型腐败和隐性腐败问题，推动加强年轻干部教育管理。从严从实扎牢“不能腐”的笼子，进一步严密证监会系统全面从严治党制度体系，有针对性加强对证监会机关重点部门和证券交易所等重点单位的监督，强化驻点监督、驻巡结合监督效能，推动形成严管严治的工作格局。3、央行开展 1 年期 1700 亿元 MLF 操作 利率维持不变。央行今日开展 1 年期 1700 亿元中期借贷便利（MLF）操作和 200 亿元 7 天期逆回购操作，中标利率分别维持在 2.75%、2.0%不变。今日 1500 亿元 MLF 和 180 亿元逆回购到期，当日实现净投放 220 亿元。 两市放量大涨，量能连续 10 日破万亿。标的市场情绪中性偏积极。期权市场方面，各品种购沽隐波触底反弹，但整体仍在低位，合成标的收平，期权市场情绪中性偏积极。操作策略上，短线市场风险偏好上升，预计未来波动仍有可能加大，可继续做多 Gamma 和 Vega，关注后续两市量能及隐波走势情况。中长期来看，未来走势仍为震荡偏强，建议构建备兑策略，以增厚利润为主。或者卖出看跌期权进行战略性抄底。最后，当前市场风格或发生转换，在跨品种套利方面，当前市场权重蓝筹较为强势，建议用合成标的做多蓝筹，做空中小盘进行套利。 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 作者：金融衍生品研究中心 牛秋乐 执业编号：F0268914 (从业) Z0002616 (投资咨询) 联系方式：010-68578820/niuqiule@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心 彭博 执业编号：F0305572 (从业) Z0011662 (投资咨询) 联系方式：010-68578617/pengbo1@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心 冯世佃 执业编号：F 3049858(从业) Z0015710(投资咨询) 联系方式：fengshidian@foundersc.com 成文时间：2023年4月17日星期一 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 期权市场全景数据报告 目录 市场数据汇总 ................................................................................................................................ 2 一、50ETF 期权(510050)................................................................................................................ 6 二、300ETF 期权(510300) .............................................................................................................. 9 三、深 300ETF 期权(159919) ....................................................................................................... 12 四、沪深 300 股指期权(000300) ................................................................................................. 15 五、中证 1000 股指期权(000852) ............................................................................................... 18 六、500ETF 期权(510500) ............................................................................................................ 21 七、创业板 ETF 期权(159915) ..................................................................................................... 24 八、深 500ETF 期权(159922) ....................................................................................................... 27 九、深 100ETF 期权(159901) ...............................................................