股票期权市场全景数据报告

304、 股票期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 要点： 3 月 17 日，两市冲高回落。截至收盘，上证指数涨 0.73%,深成指涨0.36%,创业板指跌 0.36%。在资金方面，沪深两市成交额为 9731 亿，外资净流入 71.83 亿。50ETF 期权总持仓量 2672145 张,较前一交易日增加 164376。其中认购合约持仓为 1535684 张,较前一交易日增加 46725 张,认沽合约持仓1136461 张,较前一交易日增加 117651 张,持仓量 PCR 为 0.74,较前一交易日增加 0.0558。成交量方面,当日全市场合计成交 3391215,较前一交易日增加988516。其中认购合约成交为 1777306 张,较前一交易日增加 633277 张,认沽合约成交为 1613909 张,较前一交易日增加 355239 张,成交量 PCR 为 0.9081,较前一交易日减少 0.1921。 消息面上，1、国资委：更大力度布局前瞻性战略性新兴产业 在集成电路、工业母机等领域加快补短板。国务院国资委党委在人民论坛发表署名文章《国企改革三年行动的经验总结与未来展望》：国资国企将全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议部署，以提高企业核心竞争力和增强核心功能为重点，深入实施新一轮国企改革深化提升行动，坚定不移推动国有资本和国有企业做强做优做大，在建设现代化产业体系、构建新发展格局中发挥更大作用。其中，围绕增强产业引领力深化改革，更好推动现代化产业体系建设。更大力度布局前瞻性战略性新兴产业。加大新一代信息技术、人工智能、新能源、新材料、生物技术、绿色环保等产业投资力度，在集成电路、工业母机等领域加快补短板强弱项，促进支撑国家算力的相关产业发展，推动传统产业数字化智能化绿色化转型升级。2、央行：加快推进金融稳定保障体系建设 完善金融稳定立法和金融稳定保障基金制度。央行近日召开 2023年金融稳定工作会议，会议指出，我国金融运行整体稳健，风险可控。我国金融体系中银行业资产占比超过九成，银行业金融机构总体经营稳健，特别是大型银行评级一直优良，是我国金融体系的“压舱石”。少数问题中小金融机构改革化险取得重要进展，非法金融活动得到有力整治，金融市场运行平稳。3、证监会：要推动注册制改革走稳走深走实 更大力度支持高水平科技自立自强。3 月 16 日，证监会党委书记、主席易会满主持召开党委（扩大）会议。会议指出，要推动注册制改革走稳走深走实，坚定扩大制度型开放，健全资本市场功能，更大力度支持高水平科技自立自强，不断提升服务高质量发展的质效。要切实落实“两个毫不动摇”，助力深化国资国企改革，进一步发挥资本市场支持民营企业融资成长的重要作用，着力提升服务的精准性和直达力，让民营企业更有获得感。4、央行：决定于 3 月 27 日下调金融机构存款准备金率 0.25 个百分点。中国人民银行决定于 2023 年 3 月27 日降低金融机构存款准备金率 0.25 个百分点（不含已执行 5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为 7.6%。 两市放量冲高回落，标的市场情绪仍偏谨慎。期权市场方面，各品种购沽隐波走低，合成标的贴水，期权市场情绪偏谨慎。操作策略上，短线市场风险偏好下降，预计未来波动仍有可能加大，可继续做多 Gamma 和 Vega，关注后续两市量能及隐波走势情况。中长期来看，未来走势仍为震荡偏强，建议构建备兑策略，以增厚利润为主。或者卖出看跌期权进行战略性抄底。最后，当前市场风格或发生转换，在跨品种套利方面，可暂时观望。 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 作者：金融衍生品研究中心 牛秋乐 执业编号：F0268914 (从业) Z0002616 (投资咨询) 联系方式：010-68578820/niuqiule@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心 彭博 执业编号：F0305572 (从业) Z0011662 (投资咨询) 联系方式：010-68578617/pengbo1@foundersc.com 作者：金融衍生品研究中心 冯世佃 执业编号：F 3049858(从业) Z0015710(投资咨询) 联系方式：fengshidian@foundersc.com 成文时间：2023年3月19日星期日 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 期权市场全景数据报告 目录 市场数据汇总 ................................................................................................................................ 2 一、50ETF 期权(510050)................................................................................................................ 6 二、300ETF 期权(510300) .............................................................................................................. 9 三、深 300ETF 期权(159919) ....................................................................................................... 12 四、沪深 300 股指期权(000300) ................................................................................................. 15 五、中证 1000 股指期权(000852) ............................................................................................... 18 六、500ETF 期权(510500) ............................................................................................................ 21 七、创业板 ETF 期权(159915) ..................................................................................................... 24 八、深 500ETF 期权(1599