商品期权市场全景数据报告

、 商品期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 要点： 今日国内商品期权各标的企稳反弹，有色、能源化工涨幅靠前。期权市场方面，商品期权成交量回升。目前原油、铜、塑料等认沽合约成交最为活跃。而棉花、橡胶、PVC 等则在认购期权上交投更为积极。在持仓量PCR 方面，豆粕、菜粕、LPG、原油等处于高位。橡胶、白糖、甲醇、PVC 等期权品种则处于相对低位。在波动率方面，目前各个品种期权隐波有所回落，整体仍延续高位震荡。宏观市场方面，美联储 7 月会议纪要显示多位委员担心货币政策过度紧缩，未来某个时候会放缓加息步伐。市场关注美联储未来加息路径，并等待下周的央行杰克逊霍尔年会。上周三的 CPI 与周四的 PPI 数据均显示美国通胀可能见顶。国内方面，7 月各项经济数据低于市场预期，央行 MLF 和逆回购意外降息 10bp。7 月 CPI、PPI 数据低于预期，7 月 PMI 数据也低于市场预期。7 月社融数据低于预期，国内贷款需求不足。8 月 LPR 报价下调，1 年期 LPR 下调 5 个基点，5 年期以上品种报下调 15 个基点，未来货币政策实施空间仍较大。中国 7 月贸易顺差为 1012.6 亿美元，再创历史新高。未来若海外进入深度衰退，对出口将造成一定影响。另外，国内疫情反弹，稳增长形式仍较为严峻。期权市场方面，郑商所花生、菜油期权获批 8 月 26 日挂牌上市。总的来看，当前市场风险偏好回升，但策略上建议还是以防御性策略为主。抄底的投资者建议使用期权工具，并严格控制仓位。 期权综合指标 收盘价涨跌幅成交量变化持仓量变化豆粕期权4,1581.34%72497-330154027013837玉米期权2,6880.04%46044-293982601524385铁矿石期权690.51.47%98860-261111915092878LPG期权5,397.00.37%239277977212882602聚丙烯期权7,576.0-2.96%49008528491237塑料期权7,480.00.15%880963111914900PVC期权6,612.02.64%12399576015194-62棕榈油期权8,526.03.57%715707330872542707豆一期权6,065.00.33%7882-185515946986豆二期权5,044.01.69%2641-15714783169豆油期权9,746.02.40%261526912534706白糖期权5,5280.55%6857859541557236098棉花期权15,0151.21%79717294471964218258PTA期权5,382.0-0.74%246465-3714823937018377甲醇期权2,488.02.56%152115-33147108096-282菜籽粕期权2,848.01.82%11827-7650372121420动力煤期权826.0-1.74%0010铜期权62,7700.84%725648081842871153橡胶期权12,8751.26%21023-703981570-656黄金期权386.3-0.33%9082-302239835249铝期权18,5800.60%62503772668408-1734锌期权25,1251.11%50630937443497129上期能源原油期权6991.10%28374-1440276031294成交量PCR变化持仓量PCR变化波动率指数分位点豆粕期权1.3124-0.02891.9220-0.01140.22080.7403玉米期权1.56170.32331.43160.00280.14750.7416铁矿石期权1.32990.07691.16120.02260.42750.4292LPG期权1.19940.25571.49130.03780.35600.4055聚丙烯期权0.9903-0.06560.9502-0.06100.21610.2124塑料期权1.14910.37970.9114-0.04800.23160.4305PVC期权0.8500-0.58270.7170-0.12330.28820.5896棕榈油期权0.99250.07711.22250.04090.37780.4948豆一期权1.6512-0.37371.73890.17330.19400.8182豆二期权0.7607-0.11381.2615-0.20330.2358min豆油期权1.71830.82181.24950.03120.29060.3636白糖期权0.62520.12360.42790.00000.14700.3431棉花期权0.4890-0.05400.6651-0.02410.31140.9122PTA期权1.13380.18950.81120.08110.33280.6840甲醇期权0.91020.06760.6282-0.05500.28870.3537菜籽粕期权1.05650.16320.8639-0.02880.27610.6246动力煤期权--------0.00000.0830铜期权1.48420.11141.63170.00480.27590.8892橡胶期权0.4506-0.09170.4220-0.01240.25680.2471黄金期权1.09500.22340.8567-0.00150.16090.1144铝期权0.9105-0.17950.9523-0.04160.23650.4768锌期权1.04700.03821.2155-0.00420.29800.7899上期能源原油期权1.4289-0.40062.18560.04570.41500.5208大商所波动率情况郑商所上期所2022-8-222022-8-22标的情况期权成交持仓情况期权市场情绪情况大商所郑商所上期所 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 作者：金融衍生品组 牛秋乐 执业编号：F0268914 (从业) Z0002616 (投资咨询) 联系方式：010-68578820/niuqiule@foundersc.com 作者：金融衍生品组 彭博 执业编号：F0305572 (从业) Z0011662 (投资咨询) 联系方式：010-68578617/pengbo1@foundersc.com 作者：金融衍生品组 冯世佃 执业编号：F 3049858(从业) Z0015710(投资咨询) 联系方式：fengshidian@foundersc.com 成文时间：2022年8月22日星期一 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 目录 一、豆粕期权 ................................................................................................................................ 2 二、白糖