股票期权市场全景数据报告

304、 股票期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 要点： 8 月 17 日，两市放量走高，量能连续两日突破万亿。截至收盘沪指涨0.45%，深成指涨 1.01%，沪深 300 涨 0.94%。两市成交额 10744.49 亿。IH、IF、IC、IM 全线走高，IF 表现稍强。各品种期权主力合约购沽隐波小幅回落，期权市场情绪转中性。50ETF 期权总成交量为 2293190，总持仓量为2916398，总成交额 9.014 亿。沪深 300 三个期权产品：股指期权总成交量为154088 手，持仓量为 211578 手，总成交额 7.564 亿。沪 300ETF 期权成交量1949208 手，总持仓量为 2148372 手，总成交额 11.478 亿。深 300ETF 期权成交量 278342 手，持仓量为 376942 手，总成交额 1.415 亿。 消息面上，1、央行：7 月社融规模增量 7561 亿元 前值 5.17 万亿元。央行数据显示，7 月社会融资规模增量 7561 亿元，前值 51733 亿元；7 月新增人民币贷款 6790 亿元，前值 2.81 万亿元。中国 7 月 M2 货币供应同比增长12%，前值 11.40%。2、央行开展 4000 亿 MLF+20 亿逆回购 利率均下调 10 个基点。央行开展 4000 亿元中期借贷便利（MLF）操作(含对 8 月 16 日 MLF 到期的续做)和 20 亿元公开市场逆回购操作，充分满足了金融机构需求。中期借贷便利（MLF）操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降 10 个基点。今日有 20 亿元逆回购到期，8 月有 6000 亿元 MLF 到期。3、财政部：1-7 月证券交易印花税 1847 亿元 比上年同期增长 11%。财政部发布 2022 年 7 月财政收支情况，1-7 月，印花税 2922 亿元，比上年同期增长 11.1%。其中，证券交易印花税 1847 亿元，比上年同期增长 11%。 两市放量震荡走高，量能连续两日突破万亿。期权市场方面，购沽隐波小幅回落，期权市场情绪偏谨慎。操作策略上，短线市场风险偏好回升，隐波小幅回落，建议构建价差策略，防范 Vega 风险。中长期来看，未来走势仍为震荡，建议构建备兑策略，以增厚利润为主。对于中证 1000 指数期权则可采取更为积极的策略。 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 作者：金融衍生品组 牛秋乐 执业编号：F0268914 (从业) Z0002616 (投资咨询) 联系方式：010-68578820/niuqiule@foundersc.com 作者：金融衍生品组 彭博 执业编号：F0305572 (从业) Z0011662 (投资咨询) 联系方式：010-68578617/pengbo1@foundersc.com 作者：金融衍生品组 冯世佃 执业编号：F 3049858(从业) Z0015710(投资咨询) 联系方式：fengshidian@foundersc.com 成文时间：2022年8月17日星期三 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 期权市场全景数据报告 目录 一、市场数据汇总 ........................................................................................................................ 1 二、上证 50ETF 期权(510050.SH) ............................................................................................... 2 三、沪深 300ETF 期权(510300.SH) ............................................................................................. 5 四、沪深 300ETF 期权(159919.SZ) ............................................................................................. 9 五、沪深 300 股指期权(000300.SH) ......................................................................................... 12 六、中证 1000 股指期权(000852.SH) ....................................................................................... 16 oPpMpOsNmMoQpPqPyRmRrNbR9R6MpNnNnPtRlOnNwOjMqRuMaQpOnRNZoOqONZsOnM 一、市场数据汇总 2022-08-17收盘价涨跌幅成交量(亿)成交额(亿)成交额变化(亿)上证指数3,292.530.45%326.124,238.59146.49深证成指12,595.461.01%511.876,505.90396.07创业板指2,777.911.70%119.572,253.08109.98上证50指数2,785.850.60%28.03547.67-3.36沪深300指数4,216.960.94%112.862,520.44182.26中证500指数6,493.500.44%146.221,653.37143.86中证1000指数7,328.670.06%183.612,450.9537.4450ETF(510050.SH)2.8230.57%3.7810.641.77300ETF(510300.SH)4.2760.97%2.8111.964.81300ETF(159919.SZ)4.2811.04%0.642.730.98 名称收盘价涨跌幅成交量(手) 成交额(亿)基差IH22082,783.600.54%28,162234.35-2.25IH22092,784.600.56%26,388219.88-1.25IH22122,790.000.54%7,23260.404.15IH23032,796.600.62%1,88515.7510.75IF22084,214.200.93%53,700675.21-2.76IF22094,206.800.92%46,258581.13-10.16IF22124,188.000.87%10,337129.33-28.96IF23034,171.200.88%1,98924.75-45.76IC22086,492.400.57%44,251571.77-1