量化交易策略月报：上月价量模式匹配策略表现较好

识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 1 / 22 [Table_Page] 金融工程|衍生品市场月报 2021 年 9 月 3 日 证券研究报告 [Table_Title] 金融工程:上月价量模式匹配策略表现较好 ——量化交易策略月报（2021 年 9 月 3 日） [Table_Summary] 上月表现（上月指从 2021 年 8 月 1 日至 8 月 31 日的交易日） 回测交易次数 月收益率 成功率 最大回撤 盈亏 风格套利 22 -1.49% 40.91% -2.70% 亏↓ 随机区间突破 22 -0.06% 36.36% -1.71% 亏↓ 加强版 EMDT 18 -6.11% 11.11% -6.11% 亏↓ EMDT 14 -5.34% 14.29% -5.34% 亏↓ SLM 22 -2.85% 22.73% -4.84% 亏↓ 价量模式匹配 21 3.09% 52.38% -2.44% 盈↑ SMT 22 -1.44% 18.18% -1.85% 亏↓ 期权比率预测 22 -1.21% 36.36% -2.67% 亏↓ 数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心 2021 年表现 回测交易次数 累积收益率 成功率 最大回撤 风格套利 162 -6.12% 42.59% -8.32% 随机区间突破 56 0.23% 39.29% -1.79% 加强版 EMDT 109 6.52% 45.87% -7.32% EMDT 94 7.88% 46.81% -6.56% SLM 161 -10.62% 28.57% -16.62% 价量模式匹配 157 -9.85% 41.40% -21.63% SMT 162 3.83% 24.69% -4.38% 期权比率预测 162 -7.95% 43.83% -17.88% 数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心，截至 2021 年 8 月 31 日 期指上市以来表现 回测交易次数 累积收益率 成功率 最大回撤 风格套利 1556 -3.37% 49.81% -19.15% 随机区间突破 1256 23.18% 33.04% -15.46% 加强版 EMDT 1877 678.34% 45.29% -16.83% EMDT 1613 513.20% 43.71% -16.54% SLM 2740 552.11% 35.33% -24.29% 价量模式匹配 2500 517.56% 46.96% -29.76% SMT 2742 400.63% 28.23% -8.59% 期权比率预测 1598 353.06% 47.75% -20.26% 数据来源：天软科技，广发证券发展研究中心，截至 2021 年 8 月 31 日 风险提示 上述各类量化交易策略通过历史数据统计、建模和测算完成，本报告不代表策略推荐，在市场波动不确定性下策略可能存在失效风险。 [Table_Author] 分析师： 文巧钧 SAC 执证号：S0260517070001 SFC CE No. BNI358 0755-88286935 wenqiaojun@gf.com.cn 分析师： 张超 SAC 执证号：S0260514070002 SFC CE No. BOB130 020-66338888-5132 zhangchao@gf.com.cn 分析师： 罗军 SAC 执证号：S0260511010004 020-66335128 luojun@gf.com.cn 请注意，罗军并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。 [Table_DocReport] 相关研究： 金融工程:上月价量模式匹配策略表现较好:——量化交易策略月报（2021 年 8 月 2 日） 2021-08-02 金融工程:上月期指 CTA 策略回撤:——量化交易策略月报（2021 年 7 月 1 日） 2021-07-01 [Table_Contacts] 识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 2 / 22 [Table_PageText] 金融工程|衍生品市场月报 目录索引 一、风格套利策略 ............................................................................................................... 5 （一）上月回测交易概况 ........................................................................................... 5 （二）上月回测交易明细 ........................................................................................... 5 （三）历史市场表现 ................................................................................................... 6 二、随机区间突破交易策略 ................................................................................................ 7 （一）上月回测交易概况 ........................................................................................... 7 （二）上月回测交易明细 ........................................................................................... 7 （三）历史市场表现 ................................................................................................... 8 三、加强版 EMDT 交易策略 ............................................................................................... 9 （一）上月回测交易概况 ........................................................................................... 9 （二）上月回测交易明细 ..........................