商品期权市场全景数据报告

、 商品期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 方正中期期货研究院 金融衍生品研究组 牛秋乐 执业编号：Z0002616 彭博 执业编号：Z0011662 联系人：冯世佃 TEL：010-68578820 Email:niuqiule@foundersc.com 更多精彩请关注方正中期官方微信 要点： 市场继续关注美国大选、财政刺激前景与冠状病毒疫情。美欧疫情形势严峻，德法或出台更严格限制措施，市场担忧各国收紧防疫限制措施将导致企业业务与全球经济活动进一步萎缩。美国大选前达成财政刺激协议的希望渺茫，白宫放弃大选前推出刺激方案的希望，预计达成协议还需几周时间。此外，美国大选方面，目前显示拜登当选总统概率较大，但现在距离美国大选仅剩不到一周，仍有可能发现黑天鹅事件，全球股市、债市、汇市、大宗商品市场仍将持续维持在高波动状态。因此，未来仍是期权做多 Gamma 和 Vega 好时点。而从中长期来看，全球新冠疫情仍将对经济造成持续冲击，欧洲疫情严重，且国外疫苗进展遭遇挫折，对市场经济复苏蒙上阴影。因此，11 月不论是拜登或特朗普当选美国总统，美联储以及各国央行为了经济复苏，维持货币大宽松的总基调将维持不变。若大宗商品受美国大选影响而大幅下挫，或将迎来新一轮长多的建仓时点。 期权综合指标 收盘价涨跌幅成交量变化持仓量变化豆粕期权3,202-1.29%216504651005950034532玉米期权2,6080.50%44492-85213875363698铁矿石期权779.50.71%35228-15211262242818LPG期权3,761.00.45%6345-352224554-1408聚丙烯期权7,791.0-0.33%9752183855606520塑料期权7,185.0-1.03%7885268229560769PVC期权6,850.0-0.22%177807700345612323白糖期权5,2700.82%22705-25781539972379棉花期权14,435-1.13%25574-142591109131691PTA期权3,432.0-0.81%135123-1447546614016963甲醇期权2,034.0-0.29%93314120921663393477菜籽粕期权2,452.0-1.29%17422665251143-402动力煤期权589.21.48%3032314554654671206铜期权51,470-0.41%194767641278622280橡胶期权15,770-2.77%41397415538115-42黄金期权399.8-1.40%16326859043506723铝期权14,4400.17%9312-19098881176锌期权19,690-0.56%11743-2437617398成交量PCR变化持仓量PCR变化波动率指数分位点豆粕期权0.48820.12120.7781-0.01670.19170.5860玉米期权1.36190.01881.22840.02710.17840.9529铁矿石期权1.93180.26782.1213-0.03030.36200.3535LPG期权0.88170.39010.94410.01690.32650.3404聚丙烯期权1.22390.12591.74730.01920.21370.6026塑料期权1.0354-0.05000.94440.00700.19290.3462PVC期权0.74060.13930.97920.05110.18740.6282白糖期权0.39670.09170.43850.00740.19130.8490棉花期权0.64090.18481.15670.00600.25350.7995PTA期权0.5370-0.03130.3704-0.01460.28400.6075甲醇期权0.64310.16130.5471-0.01250.31000.6729菜籽粕期权0.70600.01290.7182-0.02370.22720.7031动力煤期权0.89980.12340.7146-0.07650.16630.5698铜期权2.05220.52822.27170.11810.20600.7239橡胶期权0.71500.00470.92570.05380.34620.9318黄金期权0.92800.34270.82170.02020.23790.6748铝期权1.98270.53181.73000.13560.17590.4074锌期权0.79640.13420.81400.09070.22470.4444大商所郑商所上期所波动率情况大商所郑商所上期所2020-10-292020-10-29标的情况期权成交持仓情况期权市场情绪情况 2020/10/30 目录 一、豆粕期权 ................................................................................................................................ 2 二、白糖期权 ................................................................................................................................ 3 三、铜期权 .................................................................................................................................... 4 四、玉米期权 ................................................................................................................................ 6 五、棉花期权 ................................................................................................................................ 7 六、橡胶期权 ................................................................................................................................ 9 七、铁矿石期权 ......................................