商品期权市场全景数据报告

、 商品期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 方正中期期货研究院 金融衍生品研究组 牛秋乐 执业编号：Z0002616 彭博 执业编号：Z0011662 联系人：冯世佃 TEL：010-68578820 Email:niuqiule@foundersc.com 更多精彩请关注方正中期官方微信 要点： 全球冠状病毒确诊病例突破 3000 万，死亡人数接近百万，其中美国超 20 万。市场关注美国财政刺激措施的进展，以及美联储主席鲍威尔和美财长姆努钦的国会证词。鲍威尔称美国经济复苏之路漫长，仍需财政支持，且直接的财政支持比美联储的贷款更好。近期欧洲疫情大爆发，欧元贬值带动美元指数大反弹。从而带动大宗商品回落。此外，目前地缘政治风险仍存，中美、中印以及台海局势情景不明。随着美国 11 月大选临近，或将愈演愈烈。另外，假期效应也将开始逐步影响市场。短期我们建议投资者还是偏谨慎为主。操作上，下游企业可考虑节前买入看跌期权进行保值或构建领口策略。 期权综合指标 收盘价涨跌幅成交量变化持仓量变化豆粕期权3,087-0.77%230766251315153542300玉米期权2,421-2.06%896021652787909988铁矿石期权766.5-0.65%440671531906484663LPG期权3,434.00.26%10958162152137-512聚丙烯期权7,656.0-0.67%9388-3685361991280塑料期权7,235.0-1.16%4903-156623643930PVC期权6,650.0-0.30%465140020746760白糖期权5,263-0.02%19333-7118122661223棉花期权12,820-0.47%16254-331884147-365PTA期权3,522.0-1.95%65972-26981898347106甲醇期权2,011.0-0.89%38452-382531303199菜籽粕期权2,398.0-1.28%1658866149864162动力煤期权603.20.97%19518157874703840铜期权51,460-0.56%28893-51194269924橡胶期权12,320-0.81%10390-201926341787黄金期权400.9-1.68%17142-577145973402铝期权14,345-1.68%6855324613431-118锌期权19,520-1.24%14911-247816434-447成交量PCR变化持仓量PCR变化波动率指数分位点豆粕期权0.3419-0.01580.8159-0.00450.19430.6185玉米期权1.18030.56070.99540.06820.16720.9704铁矿石期权1.4469-0.29462.6809-0.09510.38250.5897LPG期权1.09560.31171.00630.00070.30600.1157聚丙烯期权1.63780.36151.66210.04720.19610.4828塑料期权1.0740-0.41400.9562-0.01040.18930.3621PVC期权0.99020.23790.84510.01790.17220.2414白糖期权0.3833-0.09580.4491-0.00090.16660.6635棉花期权1.01240.23780.8786-0.04290.17870.2475PTA期权0.8915-0.22050.5303-0.03220.22430.3608甲醇期权0.7195-0.02710.7716-0.01290.24430.2784菜籽粕期权0.5617-0.17630.78300.00800.20570.5233动力煤期权1.05410.25720.96000.00730.15230.6061铜期权1.6539-0.22341.88430.10740.23220.8501橡胶期权0.67420.12830.54440.00680.24480.3432黄金期权0.9484-0.10570.9556-0.03660.26380.8172铝期权1.8574-0.22981.17680.02650.23710.9706锌期权1.6452-0.46501.0002-0.04270.31220.9706波动率情况大商所郑商所上期所2020-9-232020-9-23标的情况期权成交持仓情况期权市场情绪情况大商所郑商所上期所 2020/9/24 目录 一、豆粕期权 ................................................................................................................................ 2 二、白糖期权 ................................................................................................................................ 3 三、铜期权 .................................................................................................................................... 4 四、玉米期权 ................................................................................................................................ 6 五、棉花期权 ................................................................................................................................ 7 六、橡胶期权 ................................................................................................................................ 9 七、铁矿石期权 .......................................................................................................................... 10 八、PTA 期权 ...................