商品期权市场全景数据报告

、 商品期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 方正中期期货研究院 金融衍生品研究组 牛秋乐 执业编号：Z0002616 彭博 执业编号：Z0011662 联系人：冯世佃 TEL：010-68578820 Email:niuqiule@foundersc.com 更多精彩请关注方正中期官方微信 要点： 美国 CDC 受于特朗普政府压力，或将减缓新冠疫情患者检测速度，无症状感染者或将不会再被接受检测。全球央行召开在即，市场关注鲍威尔即将发表的讲话。目前市场预期美联储锌货币政策维持0 利率的时间至少将长达 5 年。另外，美国再次加大制裁力度，宣布对我国 24 家参与在南海建岛的中国企业。制裁俄罗斯 5 家科研机构，包括参与新冠疫苗研发的俄国防部科研所。但市场对此反应较小，人民币延续坚挺，美元回落。总的来说，全球经济仍受疫情冲击。美联储仍延续鸽派言论，在全球货币宽松的背景下，黄金、大宗商品均有所利好。但 11 月美国大选临近，中美地缘政治风险犹在，未来“黑天鹅”事件仍有可能发生。建议稳健的投资者构建多单的同时，以 5%-10%左右资金买入看跌期权进行保护。 期权综合指标 收盘价涨跌幅成交量变化持仓量变化豆粕期权2,921-0.41%47205-253044187373037玉米期权2,257-1.35%36152234801412153990铁矿石期权814.5-0.43%24355-8641278221228LPG期权3,631.01.17%4701-68751552652聚丙烯期权7,816.00.77%79013184265442433塑料期权7,365.01.45%3881-70218354291PVC期权6,650.0-0.67%3125-150516726755白糖期权5,1560.62%16262-12898109378297棉花期权12,9850.19%7220-602958866514PTA期权3,742.0-0.37%2951133001232114319甲醇期权1,960.00.41%31515-102611094651314菜籽粕期权2,341.00.21%6051-494239487516动力煤期权568.61.94%228241563858945779铜期权51,4900.37%8083-150628493960橡胶期权12,6150.28%87363264154631424黄金期权420.51.14%12643574742512773铝期权14,555-0.03%23009249411435锌期权19,850-0.13%2480-9539682338成交量PCR变化持仓量PCR变化波动率指数分位点豆粕期权0.4141-0.06250.8504-0.00840.14540.1681玉米期权1.15690.52120.95700.00240.13490.9041铁矿石期权2.18530.39382.4333-0.02970.32740.2784LPG期权0.84720.14321.1082-0.02550.30780.0588聚丙烯期权0.6725-0.00970.8211-0.04700.17580.0769塑料期权0.7498-0.90400.7497-0.01710.1708minPVC期权0.5879-0.24940.8094-0.05200.17460.1026白糖期权0.57320.12740.4996-0.00620.17030.7068棉花期权0.8018-0.18510.74290.00210.18250.2779PTA期权0.53500.07130.5526-0.00210.17910.1143甲醇期权0.82910.19120.68580.02450.19800.0914菜籽粕期权0.50450.16320.82400.00030.15100.0392动力煤期权0.91240.22791.0793-0.06500.12370.0851铜期权1.95000.02922.0422-0.01840.21490.7821橡胶期权0.6006-0.04560.39560.03150.24250.2876黄金期权0.8744-0.01901.0818-0.03450.23680.6407铝期权0.7679-0.20070.97420.06440.17180.3333锌期权0.85770.15061.15010.05600.20680.1333大商所郑商所上期所波动率情况大商所郑商所上期所2020-8-272020-8-27标的情况期权成交持仓情况期权市场情绪情况 2020/8/28 目录 一、豆粕期权 ................................................................................................................................ 2 二、白糖期权 ................................................................................................................................ 3 三、铜期权 .................................................................................................................................... 4 四、玉米期权 ................................................................................................................................ 6 五、棉花期权 ................................................................................................................................ 7 六、橡胶期权 ................................................................................................................................ 9 七、铁矿石期权 .................................................................................................................