商品期权市场全景数据报告

、 商品期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 方正中期期货研究院 金融衍生品研究组 牛秋乐 执业编号：Z0002616 彭博 执业编号：Z0011662 联系人：冯世佃 TEL：010-68578820 Email:niuqiule@foundersc.com 更多精彩请关注方正中期官方微信 要点： 美国新一轮刺激法案明日即将出炉，市场对此较为乐观。国内方面，财政部发布报告指出，将适当提高赤字率，明确发出积极信号。将财政赤字率从 2.8%提高至 3.6%以上，赤字规模比 2019 年增加1 万亿元，达到 3.76 万亿元，稳定并提振市场信心。央行发布的报告则称，将保持流动性合理充裕。灵活运用降准、中期借贷便利、公开市场操作、再贷款、再贴现等工具，引导市场利率围绕政策利率平稳运行，稳定了市场预期。总的来看，美国经济受疫情冲击较为严重，美联储鸽派言论或将使美元指数中长期继续保持弱势，在全球货币宽松的背景下，黄金、大宗商品均有所利好。现货和期货黄金已经突破 2000 美元关口。国内财政、货币政策也相对积极，对商品市场也是利好。但是11 月美国大选临近，中美地缘政治风险犹在，未来“黑天鹅”事件仍有可能发生。建议稳健的投资者构建多单的同时，以 10%左右资金买入看跌期权进行保护。 期权综合指标 收盘价涨跌幅成交量变化持仓量变化豆粕期权2,873-0.97%137862-407457114523810白糖期权5,049-0.41%15717-4135742741485铜期权51,400-0.02%206676873415111141玉米期权2,284-0.52%529226342689214457棉花期权12,2751.53%11506-6600385891961橡胶期权12,4502.72%12829507337066389铁矿石期权910.02.88%9731824278257061-502PTA期权3,634.00.78%25243-29180618945567甲醇期权1,688.0-0.24%22350-26805610693788黄金期权447.61.96%12803-2665317091007菜籽粕期权2,362.00.00%4884-1448124518856LPG期权3,978.00.76%4992-14884068249动力煤期权556.40.94%150843762245944326聚丙烯期权7,727.0-0.60%7704-3141306011068塑料期权7,180.0-0.55%5764-88562797791PVC期权6,610.0-1.49%7673-5448204651477成交量PCR变化持仓量PCR变化波动率指数分位点豆粕期权0.83540.23440.63730.00890.19590.6174白糖期权0.54890.13150.66640.00290.18010.7968铜期权1.0157-0.32031.8510-0.16370.21890.8190玉米期权0.67670.06271.2984-0.00730.21520.9865棉花期权0.38610.06900.5935-0.02610.19770.3730橡胶期权0.1283-0.02690.2985-0.00310.30490.7898铁矿石期权0.8449-0.39092.17790.24010.53080.9317PTA期权0.63960.24380.6506-0.01920.20810.2188甲醇期权0.7022-0.12840.7745-0.00940.24990.2250黄金期权1.00610.36441.30390.00780.23960.6908菜籽粕期权0.8901-0.26831.10910.02930.16980.0797LPG期权0.5649-0.26361.30380.01890.34060.4023动力煤期权1.0395-0.30321.4860-0.10180.14460.1563聚丙烯期权0.63710.29680.8180-0.01510.31941.0000塑料期权0.71960.02230.80820.02310.28751.0000PVC期权0.96190.31210.87240.02530.31651.00002020-8-62020-8-6期权市场情绪情况波动率情况标的情况期权成交持仓情况 2020/8/7 目录 一、豆粕期权 ................................................................................................................................ 1 二、白糖期权 ................................................................................................................................ 2 三、铜期权 .................................................................................................................................... 3 四、玉米期权 ................................................................................................................................ 5 五、棉花期权 ................................................................................................................................ 6 六、橡胶期权 ................................................................................................................................ 8 七、铁矿石期权 ............................................................................................................................ 9 八、PTA 期权 ...............................................................