商品期权市场全景数据报告

、 商品期权市场全景数据报告 Option Market Data Report 方正中期期货研究院 金融衍生品研究组 牛秋乐 执业编号：Z0002616 彭博 执业编号：Z0011662 联系人：冯世佃 TEL：010-68578820 Email:niuqiule@foundersc.com 更多精彩请关注方正中期官方微信 要点： 5 月 28 日，商品期权各标的多数上涨。在波动率方面，当前各品种标的波动率整体回落，但相对仍维持在高位。消息面上，市场继续关注国际地缘政治关系、重启经济及疫苗研发的最新进展。总的来看，目前全球复工复产力度加大，大宗商品需求回升，市场最悲观预期已过，全球股市及大宗商品下行空间和风险有限，现在处于后疫情时代，我们仍建议积极逢低做多。而且从中长期来看，目前对于不少期权品种的标的来说，都处于历史底部区域，可以继续滚动卖出看跌期权，控制好杠杆，逐步做多。另外，从波动率角度来看，当前多数品种隐含波动率略有下降，随着全球风险偏好企稳回升，期权隐波有望继续走低。此外，当前不少品种深度虚值期权交投异常活跃，投资者要注意风险，切勿重仓深度虚值期权。 期权综合指标 收盘价涨跌幅成交量变化持仓量变化豆粕期权2,793-0.68%126829-379705169662978白糖期权5,0360.14%194738551789452285铜期权43,700-0.34%133391585355301684玉米期权2,0620.78%33356114722884851326棉花期权11,560-0.77%1649536051102992193橡胶期权10,270-0.05%2553-4502657133铁矿石期权710.52.01%37450-107131398254640PTA期权3,654.00.83%2820059811841092225甲醇期权1,711.00.82%24416-308091342641132黄金期权394.20.50%7762103922018753菜籽粕期权2,355.00.90%16800157260921-612液化石油气期权3,434.01.09%3416163328282443成交量PCR变化持仓量PCR变化波动率指数分位点豆粕期权0.5053-0.07180.55710.00420.23470.8986白糖期权1.0659-0.04810.84170.01300.23470.9683铜期权1.87050.42931.91800.05850.22370.8837玉米期权0.8604-0.00501.26520.00190.11840.7174棉花期权0.8905-0.08070.47120.00060.27200.8162橡胶期权0.4035-0.33130.3525-0.00290.26970.5683铁矿石期权1.71380.20282.1951-0.03870.35960.4643PTA期权0.66030.13230.4371-0.00180.29270.4865甲醇期权0.5517-0.12550.49830.00190.30850.4775黄金期权1.58130.29221.1126-0.05660.19730.4175菜籽粕期权0.62820.06780.5892-0.00690.20420.3258液化石油气期权1.39720.36641.39940.02730.3683min2020-5-282020-5-28期权市场情绪情况波动率情况标的情况期权成交持仓情况 2020/5/29 目录 一、豆粕期权 ................................................................................................................................ 1 二、白糖期权 ................................................................................................................................ 2 三、铜期权 .................................................................................................................................... 3 四、玉米期权 ................................................................................................................................ 5 五、棉花期权 ................................................................................................................................ 6 六、橡胶期权 ................................................................................................................................ 8 七、铁矿石期权 ............................................................................................................................ 9 八、PTA 期权 ............................................................................................................................... 11 九、甲醇期权 .............................................................................................................................. 12 十、黄金期权 .............................................................................................................................. 14 十一、菜籽粕期权 .........................