金融工程日报：大盘震荡下挫，融资余额创一年新高

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告 | 2023年04月20日金融工程日报大盘震荡下挫，融资余额创一年新高核心观点金融工程日报金融工程·数量化投资证券分析师：张欣慰联系人：刘璐021-60933159021-60875154zhangxinwei1@guosen.com.cnliulu9@guosen.com.cnS0980520060001相关研究报告《金融工程日报-CPO 板块强势，两市成交额连续 11 日破万亿》——2023-04-18《金融工程日报-传媒板块继续调整，中字头板块走强》 ——2023-04-17《金融工程日报-传媒板块冲高回落，医药板块逆势上涨》 ——2023-04-13《金融工程日报-传媒板块持续走强，白酒板块出现较大回调》——2023-04-12《金融工程日报-传媒板块表现强势，两市成交连续 6 日破万亿》——2023-04-11市场表现：今日(20230419) 大部分指数处于下跌状态，规模指数中中证 1000指数表现较好，板块指数中科创 50 指数表现较好，风格指数中中证 500 价值指数表现较好。传媒、电子、银行、钢铁、计算机行业表现较好，综合金融、建材、房地产、综合、建筑行业表现较差。影视、4G、万得光模块(CPO)、网络优化、服务器等概念表现较好，稀土、大基建央企、超硬材料、快递、尾气治理等概念表现较差。市场情绪：今日收盘时有 30 只股票涨停，有 18 只股票跌停。昨日涨停股票今日收盘收益为 2.14%，昨日跌停股票今日收盘收益为-1.64%。今日封板率62%，较前日下降-0%，连板率 12%，较前日下降 3%。市场资金流向：截止 20230418 两融余额为 16417 亿元，其中融资余额 15430亿元，融券余额 987 亿元。两融余额占流通市值比重为 2.2%，两融交易占市场成交额比重为 8.9%。20230419 北向合计净流出 9.2 亿元。折溢价：20230418 当日 ETF 溢价较多的是煤炭 ETF，ETF 折价较多的是有色龙头 ETF。近半年以来大宗交易日均成交金额达到 29 亿元，20230418 当日大宗交易成交金额为 21 亿元，近半年以来平均折价率 5.37%，当日折价率为4.39%。近一年以来上证50股指期货主力合约年化升水率中位数为1.09%, 近一年以来沪深 300 股指期货主力合约年化升水率中位数为 0.33%, 近一年以来中证500 股指期货主力合约年化贴水率中位数为-3.17%, 近一年以来中证1000 股指期货主力合约年化贴水率中位数为-3.35%, 当日上证 50 股指期货主力合约年化升水率为 11.40%，处于近一年来 96%分位点，当日沪深 300 股指期货主力合约年化升水率为 1.94%，处于近一年来 64%分位点；当日中证500 股指期货主力合约年化贴水率为 4.62%，处于近一年来 47%分位点；当日中证1000 股指期货主力合约年化贴水率为18.62%，处于近一年来 7%分位点。机构关注与龙虎榜：近一周内调研机构较多的股票是开立医疗、德赛西威、英杰电气、美好医疗、朗姿股份、七一二、富瀚微、华特达因等，开立医疗被 423 家机构调研。20230419 披露龙虎榜数据中，机构专用席位净流入较多的股票是万辰生物、北京文化、南方传媒、杭叉集团、腾景科技、联特科技、金海通、拓维信息、朗特智能、富乐德等，机构专用席位净流出较多的股票是焦点科技、科拓生物、联动科技、C 恒尚、天德钰、工业富联、中科信息、荣信文化、冠豪高新、通宇通讯等。陆股通净流入较多的股票是工业富联、武汉凡谷、拓维信息、朗特智能、富乐德等，陆股通净流出较多的股票是冠豪高新、晨光新材、杭叉集团等。风险提示：市场环境变动风险；本报告基于历史客观数据统计，不构成投资建议。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告2市场表现宽基与风格指数表现今日(20230419，下同) 大部分指数处于下跌状态，规模指数中，中证 1000 指数表现较好，上证 50 指数下跌 0.86%，沪深 300 指数下跌 0.90%，中证 500 指数下跌 0.51%，中证 1000 指数下跌 0.45%。板块指数中，科创 50 指数表现较好，上证综指下跌 0.68%，深证综指下跌 0.57%，中小 100 指数下跌 0.81%，创业板指下跌 0.63%，科创 50 指数上涨 0.41%。风格指数中，中证 500 价值指数表现较好，沪深 300 价值指数下跌 1.09%，沪深300 成长指数下跌 1.16%，中证 500 价值指数下跌 0.31%，中证 500 成长指数下跌0.69%。主要宽基、板块及风格指数今日表现如下图所示。图1：今日宽基、板块与风格指数表现资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理行业指数表现今日传媒、电子、银行、钢铁、计算机行业表现较好，收益分别为 1.23%、0.03%、-0.12%、-0.13%、-0.14%，综合金融、建材、房地产、综合、建筑行业表现较差，收益分别为-3.86%、-2.17%、-1.85%、-1.41%、-1.33%，中信一级行业指数今日表现如下图所示。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告3图2：今日中信一级行业指数表现资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理概念主题表现今日影视、4G、万得光模块(CPO)、网络优化、服务器等概念表现较好，收益分别为 4.13%、3.37%、3.23%、3.19%、2.93%，稀土、大基建央企、超硬材料、快递、尾气治理等概念表现较差，收益分别为-2.23%、-2.08%、-2.02%、-1.93%、-1.90%，今日收益较高与较低的前十个概念指数表现如下图所示。图3：今日收益较高与较低的前十个概念指数资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告4市场情绪日内涨跌停家数我们统计上市满 3 个月以上的股票在今日盘中的实时涨跌停家数情况。今日盘中最高有 33 只股票涨停，收盘时有 30 只股票涨停，盘中最高有 20 只股票跌停，收盘时有 18 只股票跌停，今日日内实时涨跌停家数如下图所示。图4：今日盘中实时涨跌停家数资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理昨日涨跌停股今日日内表现我们统计上市满 3 个月以上且昨日收盘涨停或跌停的股票在今日盘中的实时表现。昨日涨停股票今日收盘收益为 2.14%，昨日跌停股票今日收盘收益为-1.64%。昨日涨跌停股票今日盘中实时表现如下图所示。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告5图5：昨日涨跌停股票今日盘中实时表现资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理封板率与连板率我们统计上市满 3 个月以上的股票在今日的封板率和连板率。封板率的计算方式为：封板率=最高价涨停且收盘涨停的股票数/最高价涨停的股票数连板率的计算方式为：连板率=连续两日收盘涨停的股票数/昨日收盘涨停的股票数今日封板率 62%，较前日下降-0%，连板率 12%，较前日下降 3%，近一个月封板率与连板率如下图所示。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告6图6：近一